Графический анализ и интуиция

Как ранее уже рассматривалось, наряду с сугубо рациональными способами графического анализа кривой движения в дополнительном измерении в действие могут вступать и такие психологические качества трейдера, как: проницательность, дар предвидения, озарение и прочие особенности, не имеющие рационального объяснения.

Допустим, что кривая блуждания в дополнительном измерении достигла некой значимой линии сопротивления. Понятное дело, что этот сугубо технический признак никак не может изменить вероятности успеха для конкретно планируемого следующего шага. При биномиальных испытаниях эта вероятность все равно останется неизменной (р или q ).

Однако представим также, что результаты графического анализа показывают выраженную склонность (предрасположенность) к преимущественному отклонению в сторону числа успехов, большего, чем это определяется значением р. Тогда исходя из теорем арксинуса можно ожидать в качестве наиболее вероятного сценария дальнейшего сохранения этого преимущества, что позволит делать ставку не просто на пробив линии в данной точке, а на общую тенденцию в движении кривой в направлении роста.

При этом трейдер может открывать позицию либо сразу после того, как сделан такой вероятностный прогноз, либо, если достаточной уверенности все же нет, оставаться в режиме ожидания до тех пор, пока решение о вступлении в игру достаточно выкристаллизуется до ясного ощущения вот, оно!. Как раз в этом смысле процесс и представляется сугубо интуитивным. В данном случае у трейдера в полной мере должно проявиться то, что принято обозначать как искра божья. Она может осветить ситуацию определенностью субъективных ощущений уверенности в своей правоте.

У А. Смита приводится пример, который можно использовать в качестве иллюстрации сказанному не только для традиционных пространств, но и для дополнительного измерения: трейдер внимательно смотрит за лентой с котировками акций, и если видит, что что-то движется, то впрыгивает в игру, а когда это останавливается, то спрыгивает назад, как с автобуса*.

У этого героя, наверняка, есть какие-то сигнальные признаки того, что именуется как что-то и это, являющиеся предметом наблюдения. Но очевидно, что интуиция, использующая их в неявном виде, играет здесь главенствующую роль.

Аналогичным образом, трейдер может оценивать не информацию на движущейся ленте котировок, а поведение и конфигурацию графика в дополнительном измерении.

Основное правило вывода

Рассмотрим более подробно рациональную основу для выводов по результатам анализа информации дополнительного измерения.

При построении систем принятия торговых решений, базирующихся на результатах механического графического анализа, мы обратимся, прежде всего, к законам арксинуса, хотя возможно использование и других оснований для выводов**.

Другим полезным теоретическим положением, на котором можно было бы строить систему, является теорема Чебышева. Напомним, что по этой теореме можно дать примерный прогноз для сценария, согласно которому разброс результатов испытаний с быстро снижающейся вероятностью выходит за границы 2- или 3-кратных стандартных отклонений. На малой вероятности такого развития событий и можно основывать соответствующие решения. В качестве практического упражнения читателю предлагается самому поработать над конкретными вариантами применения данной основы.

Как мы знаем, одна из важнейших теорем (арксинуса) для биномиальных испытаний заключается в том, что наиболее вероятным сценарием раз вития событий будет распределение результатов вовсе не в соответствии с соотношением вероятностей успеха (р) и неудачи ( q ). Если, скажем, р = q , то интуитивно можно было бы ожидать равномерности. Однако, в действительности, наиболее вероятным сценарием будет возникновение преимущественного сдвига в пользу одного или другого исхода.

По существу, такие отклонения следует рассматривать как проявление действующей на текущий момент предрасположенности, которая, в свою очередь, может выражаться в определенной тенденции, сохраняющейся в течение какого-то периода времени.

Исходя из такого представления можно в самом общем виде сформулировать следующее основное правило вывода, вытекающего из закона инерции:

• если в развитии событий, как-то характеризующих движение графика эффективности в дополнительном измерении, обнаруживается некая тенденция, то в качестве наиболее вероятного сценария на будущее можно ожидать ее продолжения.

Обратим здесь внимание на то, что одна неприятная неопределенность (что произойдет?) заменяется более удобной неясностью (как долго это будет длиться?).

Необходимо напомнить, что понятие тенденция можно рассматривать применительно не только к преимущественной направленности графической конфигурации, но и к другим возможным характеристикам движения кривой эффективности.