Этапы графического анализа

Система принятия решений, построенная на основе графического анализа конфигурации эффективности в дополнительном измерении, предусматривает три основных этапа работы.

Первый этап — произвольный выбор генератора сигнала (или алгоритма действий), а также приемлемого варианта его настройки для применения в традиционных пространствах. При этом важно добиваться того, чтобы трейдер испытывал достаточно выраженное ощущение комфорта и доверия к своему выбору.

Второй этап — накопление статистических данных для предварительного построения дополнительного измерения эффективности сигнала (алгоритма). Однако делать это предполагается не по непосредственным результатам практической работы, а с помощью виртуального отслеживания итогов моделируемой ситуации, комбинируя в различных соотношениях два возможных массива данных:

•        ранее накопленный исторический материал;

•        результаты, получаемые в режиме реального времени и на основе действующих котировок, но без открытия позиции.

Необходимый объем сведений может определяться трейдером в зависимости от того, когда у него возникает субъективное ощущение уверенности в том, что уже достаточно, и некая тенденция плавания эффективности системы может быть схвачена в ходе последующего анализа. При этом полезно помнить, что, согласно критериям математической статистики, число наблюдений должно быть не менее 20*.

Третий этап — собственно графический анализ конфигурации кривой эффективности условной и/или реальной работы с настроенным сигналом. Здесь предусматривается определенная процедура измерения и оценки заранее намеченного для этого круга переменных, описывающих движения графика. Действующие правила вывода о вероятностной предпочтительности какого-то одного из возможных вариантов дальнейшего развития событий, собственно говоря, и составляют рациональную основу системы принятия решений о наиболее подходящем времени и способе реального открытия торговой позиции.

Этапы такой работы можно представить следующей схемой (см. рисунок).

Если обратиться к практической стороне дела, то всякая такая система потребует от трейдера творческих размышлений над следующими вопросами:

•        момент перехода из режима виртуального отслеживания работы сигнала к реальному применению на практике;

•        конкретный способ применения сигнала (прямой или от обратного).

В отношении вопроса когда? необходимо вновь и со всей решительностью подчеркнуть, что здесь никоим образом не предполагается определение наиболее выгодной для вхождения в рынок точки на кривой эффективности в дополнительном измерении. Согласно одному из важнейших исходных допущений, вероятность успеха в любой отдельно взятой точке пространства случайных событий всегда одинакова и равна величине р.

Речь здесь идет совсем о другом. Вероятностный прогноз, возникающий по результатам графического анализа, следует понимать не как знак о предпочтительности определенных действий в конкретной точке, а лишь как оценку повышенных шансов на то, что последующее развитие событий может пойти по какому-то одному из расчетных сценариев.

Вероятностный прогноз в дополнительном измерении направлен вовсе не на определение такой конкретной точки, где открытие позиции будто бы повышает шансы на «успех». Речь идет только об оценке предпочтительности одного из возможных сценариев дальнейшего движения кривой эффективности согласно предварительно сделанным расчетам.

Например, если рассматривается будущее направление движения кривой, то возможны три сценария;

•        повышение;

•        понижение;

•        горизонтальное движение.

Тогда, скажем, вероятностный прогноз на повышение, сделанный с отсчетом от совершенно конкретной точки кривой, следует рассматривать не с точки зрения предпочтительности успешного исхода следующего единичного движения (здесь вероятность успеха всегда будет равна р), а как общую тенденцию, которая ожидается по результатам какого-то ряда испытаний. При трех испытаниях это могут быть и все успешные, и лишь только два из них, а при пяти — 5, 4 или 3 успеха и т.д.