Путь от торговой идеи до ее реализации

Путь от торговой идеи до ее реализации, через стадии ее усовершенствования, тестирования и оптимизации— долгий путь. Тем не менее, он оправдан, когда хорошо продуманная и тщательно протестированная торговая модель начинает приносить прибыли в режиме реального времени.

До наступления эры микрокомпьютеров была слишком распространена практика начинать торговлю хорошей идеей после того, что сегодня можно было бы назвать беглым и поверхностным тестированием. Исходом обычно были проигрышные сделки. Причина этого понятна всем читателям, дочитавшим книгу до этого места.

Приход микрокомпьютеров сберегает деньги многими способами. Однако в первую очередь микрокомпьютер сберегает деньги трейдера путем предотвращения плохих сделок на торговом счете трейдера. Компьютерное время, независимо от того, как много вы его расходуете, обычно намного дешевле неучтенных торговых ошибок, которых можно было бы избежать.

После того как торговая модель прошла тестирование с устойчивой прибылью, она по-прежнему нуждается в постоянной оценке и в процессе реальной торговли. Есть три способа оценить реальную эффективность:

1. Доходность на инвестицию.
2. Максимальный убыток.
3. Реальная эффективность по сравнению с тестовой эффективностью.

Доходность на инвестицию

Точно так же, как эффективность торговой модели по прибыли, полученной в течение тестирования, должна сравниваться с другими инвестициями, конкурирующими за торговый доллар, таким же образом необходимо сравнивать реальную эффективность. Хотя это может показаться очевидным, сравнительная доходность на инвестицию — один из трех критически важных показателей эффективности модели, торгующей в режиме реального времени.

Если доходность на инвестицию данной торговой модели бледнеет по сравнению с другими инвестициями, трейдер, будучи расчетливым бизнесменом, должен принять решение. Необходимо определить, почему эффективность модели низка по сравнению с другими инвестициями. Это может быть вызвано четырьмя факторами:

1. Слабая торговая стратегия.
2. Ограниченные рыночные возможности.
3. Появление новой, более перспективной инвестиции или торговой модели.
4. Худшие показатели текущей модели при торговле в реальном времени по сравнению с тестовыми показателями.

Если по какой-то причине торговая модель показывает результаты ниже уровня ваших финансовых ожиданий, единственная альтернатива — отказаться от нее в пользу более перспективных, превосходящих ее моделей. Конечно, трейдер всегда может вернуться к чертежной доске в порыве улучшить данную стратегию.