Методы генетического поиска

Методы генетического поиска — наиболее продвинутые и сложные из новых методов, разработанных на сегодня. Есть свидетельства, что они быстрее и достоверней, чем все предыдущие. Описание подробностей их действия не входит в рамки данной книги. Однако в связи с их превосходством знание о их существовании может оказаться полезным.

Методы генетического поиска являются методами направленного поиска, но включение «мутаций» (то есть нестандартных случайных шагов в области пространства переменных, отклоняющихся от пути направленного поиска) снижает вероятность выбора локального максимума в качестве глобальной топ-модели. Поскольку для пространства торговых моделей характерно обилие экстремумов, надежность генетических методов делает Их перспективными в исследовании торговых моделей.

У методов направленного поиска в целом есть несколько недостатков. Поскольку метод направленного поиска не оценивает каждого кандидата, существует риск недостаточной точности. Направленный поиск гораздо более тщателен, чем пошаговый поиск. Но он менее точен, чем поиск на решетке. Опыт многоточечного направленного поиска в сочетании с методом поиска на решетке свидетельствует, что таким комбинированным методом можно находить модели, входящие по эффективности в лучшие 10-20%.

Вторая и, возможно, более серьезная проблема методов направленного поиска состоит в том, что они не всегда гарантируют нахождение истинного пика, называемого глобальным максимумом, но могут ошибочно принимать за него локальный максимум. Глобальный максимум — это самая эффективная модель во всей тестовой группе, а локальный максимум — самая эффективная модель в «локальной области» тестовой группы (см. Рисунок 5-4).

Ошибочное принятие локального максимума за глобальный может происходить по причинам, связанным с особенностями метода поиска и «формой пространства переменных». У такого метода будут возникать проблемы «пикообразной» переменной, группой моделей с очень большим числом пиков эффективности, окруженных глубокими впадинами. Рассматривая применение методов направленного поиска, важно помнить об этих проблемах.

Значение метода оценки

Любой метод поиска должен иметь некоторый способ определения того, является ли торговая модель «хорошей», чтобы принять ее или отвергнуть. Хорошей торговой моделью может быть модель с максимальной прибылью, с максимальной прибылью на сделку, с максимальным процентом выигрышей или с комбинацией трех этих показателей. Такой метод определения качества торговой модели называется методом оценки. В статистике он также известен как целевая функция. Хорошая торговая модель зависит отнюдь не только от чистой прибыли. На самом деле, хорошая модель — это комплекс показателей.

При использовании методов поиска очень важным оказывается тип оценивания. Поскольку методы поиска, по определению, в процессе поиска лучшего пути постоянно принимают торговые модели или отвергают их, крайне важно применять правильный метод оценивания: именно этот метод обладает наибольшей предсказательной силой и будет успешным в реальном трейдинге. При использовании неправильного или неподходящего типа оценивания можно пропустить хорошую модель; что еще хуже, можно выбрать для торговли в реальном времени плохую модель.