уникальность вероятностей сценариев

Предположим, что мы планируем деятельность некоторой промышленной компании. При этом согласно одному из множества отслеживаемых сценариев наша компания с вероятностью 0,15 будет привлечена к суду за банкротство, а согласно другому — с верояностью 0,07 разорится в результате острой иностранной конкуренции. Теперь мы должны задаться вопросом, не является ли первый сценарий (привлечение к суду за банкротство) следствием второго сценария (банкротство в результате острой иностранной конкуренции). Если это так, тогда из вероятности первого сценария нужно исключить вероятность второго сценария, то есть понизить вероятность первого сценария до 0,08 (0,15-0,07).

Не менее важным, чем уникальность вероятностей сценариев, является другое требование: сумма вероятностей всех рассматриваемых сценариев должна быть строго равна 1. То есть она не может быть равна ни 1,01, или 0,99, а только 1.

Теперь, когда каждому сценарию сопоставлена вероятность реализации, нам нужно сопоставить ему его исход. Это — численная величина. Она может выражать заработанные или потерянные деньги в результате реализации сценария, количество единиц какого-то средства, лекарства или еще чего-то. Требуется лишь, чтобы исход измерялся в тех же единицах, в которых выражаются наши инвестиции.

Для использования данного метода нужно, чтобы хотя бы у одного сценария был отрицательный исход. Это — обязательное требование.

Последним требованием данного метода является положительность математического ожидания, т. е. суммы произведений исходов на их вероятности (формула [1.01]). Если математическое ожидание равно нулю или отрицательно, то излагаемый ниже метод применять нельзя*. Это не значит, что нельзя использовать сценарное планирование как таковое. Его можно и нужно использовать. Но оптимальное f может работать в рамках сценарного планирования только при положительном математическом ожидании.

Кроме перечисленного, нужно стараться охватить как можно большую часть спектра возможных исходов. Другими словами, очень желательно, чтобы было учтено 99% возможных исходов. Это может показаться почти нереальным, но поскольку многие сценарии можно расширить, то для покрытия 99% спектра вам не понадобятся 10000 сценариев.