моделирование по методу Монте Карло

Вскоре после того, как в 1990 г. были опубликованы эти формулы, некоторые загорелись идеей поиска оптимального f с помощью моделирования по методу Монте Карло. Одно из наиболее серьезных замечаний относительно этих формул состояло в том, что они игнорируют необходимость торговли целочисленными количествами контрактов, например, что нельзя торговать 0,37 контракта на золото. Тогда как метод Монте Карло позволяет определить оптимальное /с учетом реальных ограничений, допускающих торговлю только целыми количествами контрактов.

Способ моделирования по Монте Карло в данном случае мог бы выглядеть следующим образом. Предположим, у вас имеется начальный капитал величиной, скажем, в 50000 долл. Возьмите все сделки и бросьте их в мешок, а затем вытаскивайте их обратно по одной. Каждый раз, вытащив одну сделку, рассчитайте новую величину вашей ставки на основе значения f которое вы сейчас тестируете. Повторяя это вновь и вновь, вы сможете взять за оптимальное /то, которое фактически дало вам наибольший выигрыш.

Все это прекрасно. Однако метод, впервые предложенный в 1990 г., даст вам оптимальное /для всех возможных значений начального капитала. То есть он дает оптимальное f учитывая все возможные начальные условия. Во-вторых, с ростом начального капитала оба метода: и формулы 1990 г., и метод Монте Карло — дают все более близкие значения оптимального f В-третьих, чем меньше целочисленный размер ставки, тем ближе сходятся оба подхода. То есть чем меньшей единицей вы пользуетесь в торговле (т. е. чем точнее приближаетесь к дробным ставкам), тем ближе сходятся оба подхода и лучше становятся результаты обоих. Следовательно, чем чаще вы уточняете целочисленное число торгуемых контрактов при изменении вашего торгового счета, тем больше получите от максимизации ожидаемого значения логарифма капитала. Благодаря этом}' торговля овсом может оказаться прибыльней торговли индексом S&P.

Наконец, вам вовсе не нужно использовать при расчете значений HPR долларовые величины. Выразив исходы за периоды владения в процентах, при расчете значений HPR возьмите наибольший процент проигрыша и найдите значение оптимального /по процентным исходам. Далее, переходя к формуле [1.08], возьмите наибольший процент проигрыша, умножьте на текущую цену актива и примите результат за наибольший проигрыш на сделку, как это показано ниже.

_ abs(biggest losing percentage * current price)
/$-------------------- optimal /------------------            [U8]