Дивергенция в качестве основы торговой системы

Существует  два  основных  способа  использования осцилляторов:

*  использование состояний перекупленности и перепроданности;

*  использование дивергенции осциллятора и цены валюты.

Пример торговой системы с использованием состояний перекупленности и перепроданности нами уже был рассмотрен. Теперь рассмотрим возможности использования дивергенций для создания торговой системы. К сожалению, пакет MetaStock плохо приспособлен к изучению и тестированию торговых систем, основанных на дивергенции, и поэтому при создании таких систем большую часть работы приходится проделывать вручную. Приведенные ниже результаты исследований могут быть использованы Вами при создании собственных торговых систем.

Нами были рассмотрены простые торговые системы на основе сигналов дивергенции с такими осцилляторами как: RSI, STOCH и Williams %R. На основе полученных данных сделаны выводы о возможности использования дивергенции при торговле валютой, о вероятности предсказания смены рыночных трендов и величины самих трендов, о возможной прибыльности от подобных финансовых операций.

Мы считаем, что на «бычьем» рынке дивергенцию мы наблюдаем в том случае, когда цена образует новый локальный максимум, который выше предыдущего, а осциллятор образует новый локальный максимум, который ниже предыдущего. На «медвежьем» рынке дивергенцию мы наблюдаем в том случае, когда цена образует новый локальный минимум, который ниже предыдущего, а осциллятор образует новый локальный минимум, который  выше  предыдущего.   Это  достаточно  понятное определение, но на практике часто возникают сложности. Часто на фоне большой значимой дивергенции наблюдаются меньшие по размеру и на первый взгляд незначимые формации, которые в дальнейшем могут оказать влияние на рыночные тенденции. Усугубляет ситуацию то, что довольно редки ситуации, в которых пики цены и осциллятора совпадают по времени. Чаще всего они немного разнесены по времени. И это затрудняет использование стандартного программного обеспечения для исследования торговых систем, основанных на дивергенции.

Для тестирования были использованы часовые данные по основным валютам (евро, фунт, франк, йена) с октября 1998 года по октябрь 1999 года. Так как евро появилось только с 1 января 1999 года, то для котировок в 1998 году использовались котировки экю.

Исследование дивергенций проводилось для трех осцилляторов: RSI, Stochastic и Williams %R,