Дивергенция RSI

При исследовании дивергенции параметр для RSI (число свечек для вычисления индикатора) был выбран равным 12. Это значение близко к стандартному значению параметра. Кроме того, 12 часов - это половина суток. Так как сигналы дивергенции являются сигналами разворота тренда, то имеет смысл брать в расчет только те случаи дивергенции, при которых осциллятор, в нашем случае RSI, находится в области перекупленности или перепроданности.

С учетом этого условия дивергенция рассматривалась только при RSI, лежащем в области от 0 до 40 и от 60 до 100. Каждая дивергенция характеризуется рядом параметров:

* время, характеризующее удаленность пиков друг от друга;

* разница в цене валюты;

* разница в значениях RSI;

* параметр «тренд», характеризующий значимость данной дивергенции. Он рассчитывается как разница в цене валюты на момент второго экстремума и цене а конце движения, предсказанного дивергенцией.

Если расчет времени, разницы значений цены и RSI не вызывал затруднений, то определение величины тренда является достаточно трудным делом. Довольно редкими были ситуации, когда новое движение представлялось гладкой, ровной линией. Практически всегда на ней присутствовали откаты, и было весьма затруднительно определить, что считать концом движения. Для упрощения данной ситуации было решено определять тренд по движению RSI. Довольно часто после формирования сигналов дивергенции RSI уходит в область перекупленности из области перепроданности и наоборот. Время, которое он движется из одной области в другую, мы считаем временем существования нового предсказанного движения. В тех ситуациях, когда, начав такое движение, он возвращается назад, мы будем считать величину тренда до момента возврата RSI назад. Так же необходимо заметить, что все вычисления на графике цен проводились с ценой закрытия,

В силу всего вышесказанного правила торговли будут иметь следующий вид:

Открытие длинной позиции - вторая впадина RSI находится выше первой и обе они находятся ниже 40 в то время как вторая впадина ценового графика не превышает первой.

Открытие короткий позиции - второй пик RSI находится ниже первого и оба они лежат выше 60 в то время как второй пик ценового движения не ниже первого.

Закрытие позиций - RSI пересек линию 40 для короткой позиции (60 для длинной), либо, не дойдя до нее, резко развернулся назад, либо цена совершила откат на 30 и более пунктов.

Для  лучшего  понимания  материала,  ниже  приведен пример дивергенции на фунте (рис.7.1.). Хорошо заметны расхождения во впадинах цены и индикатора. Так же видно, что после разворота вверх и непродолжительного движения тренд резко меняет направление и делает скачок вниз. Данная дивергенция скорее будет убыточной, вследствие того, что RSI не смог пересечь уровень 60 пунктов (чтобы мы успешно зафиксировали прибыль), хотя есть возможность получить небольшую прибыль, зафиксировав ее после резкого разворота RSI. Ни рисунке так же хорошо видно совпадение пиков на графике цены и осциллятора.

Рисунок 7.1. Дивергенция цены и индекса относительной силы