Диагностика тренда

Как мы уже говорили, опознание тренда и канала очень важно для создания торговой системы, В трендовом рынке более подходят долговременные стратегии, здесь нужно подождать, чтобы дать прибыли вырасти. В рэнжевом рынке нужно действовать быстро - быстро входить, быстро выходить. Стратегии должны быть кратковременными. Существует множество способов определения тренда. Рассмотрим некоторые из этих способов.

Рис. 1.8.1. Часовые свечи швейцарского франка и простые скользящие средние:

1 -120 - часовая, 2-24 - часовая.

Скользящие средние

Хорошие результаты при определении тренда могут быть получены при использования скользяших средних. Самый простой способ определения тренда - использование двух скользящих средних с разными периодами. Если скользящая средняя с более коротким периодом расположена выше второй скользящей средней (с более длинным периодом), то можно считать, что тренд идет вверх, а если ниже, то вниз. Для дневных свечек можно использовать 3 - дневную скользящую среднюю в сочетании с 12 - дневной скользящей средней или 9 - дневную скользящую среднюю в сочетании с 18 – дневной. Для часовых свечек при определении тренда желательно использовать большее количество свечек, так как внутридневной рынок больше подвержен колебаниям, чем дневной. На рис, 1.8.1 приведен график часовых свечей швейцарского франка с двумя простыми скользящими средними; 120 - часовой (120 часов - это неделя) и 24 - часовой.

Если 24 - часовая скользящая средняя находится ниже 120 - часовой скользящей средней, то можно сказать, что рынок находится в нисходящем тренде. Если же 24 -часовая скользящая средняя расположена выше 120 - часовой скользящей средней, то можно сказать, что рынок находится в восходящем тренде. На рис. 1.8.1 хорошо видно, что при использовании двух скользящих средних существует возможность определения направления только вверх или вниз, но нельзя определить боковой тренд.

Однако на основе скользящих средних можно отслеживать и боковой тренд, если для этого использовать более двух скользящих средних. Например, используя для часовых свечей комбинацию 120-, 48- и 12 - часовых скользящих средних можно определить восходящий тренд, нисходящий тренд и боковой тренд:

если 12 - часовая скользящая средняя ниже 48 – часовой скользящей средней, а 48 - часовая скользящая средняя ниже 120

Рис 1.8.2. Часовые свечи швейцарского франка и три простые скользящие средние: 1 - 120 - часовая скользящая средняя, 2 - 48 - часовая скользящая средняя, 3 - 12 - часовая скользящая  средняя. А- участок восходящего тренда, В – боковой  тренд,  С - участок нисходящего тренда.

- часовой скользящей средней, то мы имеем нисходящий тренд; если 12- часовая скользящая средняя выше 48 – часовой скользящей средней, а 48 - часовая скользящая средняя выше 120 - часовой скользящей средней, то мы имеем восходящий тренд;

если не выполняется ни одно из этих условий, то боковой тренд (или, что то же самое, тренда нет).

На рис. 1.8.2 приведен график часовых свечей швейцарского франка и три простые скользящие средние, которые позволяют определить не только восходящий и нисходящий тренды, но и боковой тренд.

Приведенные нами значения для часовых скользящих средних (120,48 и 12) дают неплохие результаты при работе внутри дня на валютном рынке, однако Вы можете их изменять, ориентируясь на Ваш стиль работы. Чем более короткие временные интервалы Вам интересны, тем более короткие периоды для скользящих средних Вы должны брать. При этом надо понимать, что скользящие средние с очень короткими периодами в принципе не могу помочь при определении тренда, но могут быть полезными при определении отката, чтобы именно на откате открыться в направлении тренда.