Устойчивость торговой системы

Условия открытия или закрытия позиции не должны меняться на длинных временных  интервалax, если это не связано с объективными причинами. Например, если Вы начинаете  торговать через час после начала работы банков Японии, то Вы должны учитывать переход  с летнего времени на зимнее и обратно- Объективной причиной для изменения торговой  системы можно также считать появление более хорошей торговой системы. Если правила  включают оптимизацию параметров, то ее надо проводить регулярно, Это позволит Вам  убедиться, что правила по-прежнему лают хорошие результаты. Если при тестировании  торговой системы оптимальные параметры резко изменились, обязательно выясните, с чем это связано.

Варьирование торговых лотов

Для многих трейдеров данный пункт не столь важен – они никогда не варьируют лоты Но  если аналитик работает на достаточно крупную финансовую компанию, то частичное взятие прибыли, либо частичное фиксирование убытков может составлять обычную повседневную  деятельность. Такой аналитик может работать по многим рынкам одновременно и маневр  финансами в зависимости от ситуаций на рынках может быть весьма интересен, либо  настоятельно необходим. Поэтому система должна работать для лотов различной  величины. Для трейдера это может быть важно и потому, что часто величина комиссионных  различна для разных лотов.

1.2.5. Контроль риска, управление капиталом и диверсификации

Сюда входят правила, преследующие цель сгладить кривую доходности. Лучший способ  разбогатеть - богатеть стабильно. Если наша работа приносит доход регулярно, если у вас  не бывает "авралов", отсутствует необходимость срочно привлечь средства, это позволяет  работать спокойнее. Но ценность сглаженной кривой доходности даже не только в этом. 

Если вы работаете успешно, то рано или поздно встает вопрос о реинвестировании прибыли. Это достаточно опасный момент и чем более сглажена ваша кривая доходности,  тем более безболезненно он проходит. Под контролем риска обычно понимают процент  капитала, который вы подвергает риску на отдельной сделке. Он контролируется с помощью  величины стоп-лосса. Если процент слишком велик, то вы можете просто не вступать в  такую сделку.

Здесь же могут быть правила по максимальному использованию капитала при игре  одновременно на большом количестве рынков. Диверсификация портфеля как раз  представляет собой торговлю на разных рынках одновременно. Таким образом можно  эффективно использовать многие выгодные моменты одновременно. Можно с пользой  пережидать периоды застоя на каких-то из своих обычных рынков. Можно страховаться от потерь на одних рынках прибылями на других. Если рынки сильно коррелируют между  собой, то их использование диверсификацией портфеля не является. Вы просто как бы  просто увеличиваете лот на одном из этих зависимых рынков и, соответственно, увеличиваете свои риски и делаете кривую доходности менее  сглаженной, а свою работу -  менее ритмичной и спокойной, Например, практически все валютные рынки сильно  коррелируют между собой и поэтому не могут быть использованы для диверсификации портфеля.