Торговые системы, основанные на диапазоне Боллинджера

На  основе  диапазона  можно  построить  очень много разных систем. Мы начнем с наиболее простой торговой системы и будем постепенно предлагать различные варианты, которые, возможно, смогут ее улучшить. Мы не будем останавливаться на расчетах самого диапазона Боллипджера (этот способ описан в любой книге по техническому анализу). Отметим только, что для построения диапазонов Боллинджера надо задать количество свечек для расчета скользящей средней - n, тип скользящей средней (простая, взвешенная или какая-то другая) и ширину диапазона - d. Ширина диапазона измеряется в среднеквадратичных отклонениях (см. описание диапазона Боллинджера). На рис 5.2.1 приведен пример диапазона Боллинджера для часовых свечек швейцарского франка, построенный на основе простой скользящей средней с n =20 и d=2.

Если внимательно рассмотреть рисунок 5.2.1, то можно заметить, что часто цена, выйдя за границу диапазона Боллнпджера, разворачивается и идет к другой границе. При этом мы пытаемся «поймать» самое начало разворота, то есть строим «разворотную» торговую систему. Поэтому для создания первого варианта торговой системы можно предложить следующие правила.

 1.   Открываем длинную позицию, когда цена закрытия пересечет нижнюю границу диапазона Боллинджера снизу вверх.

2.    Закрываем длинную позицию, когда цена закрытия пересечет верхнюю границу диапазона Боллинджера сверху вниз.

3.    Открываем короткую позицию, когда цена закрытия пересечет верхнюю границу диапазона Боллинджера сверху вниз.

4.    Закрываем короткую позицию, когда цена закрытия пересечет нижнюю границу диапазона Боллинджера снизу вверх.

В этой торговой системе правила для открытия одной позиции совпадают с правилами для закрытия другой позиции. Такие торговые системы называются разворотными. В дальнейшем при вычислении диапазонов Боллинджера мы будем использовать простую скользящую среднюю, а параметры n и d будем подбирать с помощью оптимизации торговой системы в MetaStock. С учетом этого, условия для открытия и закрытия позиции в MetaStock можно записать так:

Enter Long: Cross(C, BBandBot(C, opt1, S, opt2))

Close Long: Cross(BBandTop(C, opt1, S, opt2),C)

Enter Short: Cross(BbandTop(C, opt1, S, opt2),C)

Close Short: Cross(C, BbandBot(C, opt1, S, opt2))

Переменная opt1 определяет количество свечек для вычисления скользящей средней в диапазоне  Боллинджера, а переменная opt2 определяет ширину диапазона.  Для оптимизации торговой системы будем изменять  opt1 от 12 до 60 с шагом 4, а opt2 – от 1 до 5 с шагом 0.5. Где и как  записывать эти значения подробно объяснено выше, при создании торговой системы на основе RSI и RAVI. Обычно  начинающие  трейдеры спрашивают, почему мы взяли именно эти цифры для минимального и максимального  значения  параметров. Ответ очень прост – эти значения берутся  «на глазок». В  данном примере мы решили, что нет смысла рассматривать скользящую  среднюю с периодом меньше 12 часов (половина суток) и с периодом больше 60 часов (половина рабочей недели). Но никто не мешает Вам изменить эти диапазоны. При этом надо помнить, что чем шире диапазон и чем меньше шаг, тем дольше будет проходить тестирование торговой системы.

При оптимизации системы мы не будем использовать никаких остановов, систему будем тестировать в пунктах, размер комиссионных установим равным 0.001, то сети 10 пунктов, время тестирования с 22.10.98 года по 6.12.99 года.

В результате оптимизации этой торговой системы наилучшие результаты  были  получены при opt1 = 56 и opt2 =3.5. При  этом был получен доход в размере 5650 пунктов, то есть больше 56 фигур. На рис 5.2.2 показаны моменты открытия позиций и кривая доходности.

Если оценивать эту торговую систему только по доходности, то систему можно считать очень хорошей. Однако внимательное рассмотрение кривой доходности и изучение систематического отчета показывает, что при работе по этой системе были периоды, когда MIDD достигал 800 пунктов. Разумеется, хотелось бы эту торговую систему улучшить. Мы рассмотрим несколько отдельных методов улучшения торговой системы, но Вы можете использовать несколько методов одновременно.

Рис. 5.2.2. Результаты тестирования первой системы, основанной на диапазоне Боллинджера.