Следовать ли тренду

Вопрос не столь глуп, как можно подумать сразу. Его актуальность заключается в том, что человек любит мечтать. Например, он мечтает поймать конец старого тренда и начало нового и открыться в противоход существующему движению, чтобы извлечь сказочные прибыли. И эта практика весьма распространена. В другой части мы даже разберем достаточно здравую систему, как раз пытающуюся воплотить в жизнь эту мечту на достаточно реалистических основаниях (на основе диапазона Боллинджера). Но в этой части мы без всякой агитации просто приведем сухие, но вопиющие данных статистики обычных антитрендовых стратегий из книги Tushar S Chande.

Исследовались дневные графики по семи различным рынкам за период в шесть лет.

Первая стратегия заключалась в продаже при попадании стохастика в зону выше 80% и покупке - при попадании в зону ниже 20%, На шести рынках из семи эта стратегия за шесть лет работы принесла убытки,

В качестве второй стратегии использовался простой метод пересечения двух средних Торговым сигналом являлось использование пересечения короткой средней длинной снизу вверх - для покупки, и сверху вниз - для продажи. Пересечения в противоположных направлениях считались антитрендовым сигналом. Стопы не использовались. Условие закрытия позиции в одну сторону являлось одновременно и условием открытия позиции в противоположную сторону.

При отслеживании пересечений недельной (5-дневной) и месячной (20-дневной) средних и трендовая и антитрендовая стратегии показали отрицательный результат по всем рынкам. Но в среднем убыток при игре по трендовым сигналам был в пять pаз меньше, чем по антитрендовым, a MIDD - в полтора раза меньше.

При отслеживании пересечений семи и пятидесятидневной средних при игре по трендовым сигналам была получена прибыль на всех рынках. По антитрендовым сигналам - на всех рынках убыток. MIDD при игре по трендовым сигналам в среднем был в четыре раза меньше (!), чем но антитрендовым.

Для внутридневной торговли на рынке Forex нами исследовались графики по японской йене, английскому фунту, швейцарскому франку и евро. Эти исследования ясно показали преимущество работы по тренду. Более подробно результаты этих исследований приведены в главе «Параметры осцилляторов на внутридневном рынке FOREX».

Поэтому мы предлагаем при работе в основном использовать трендоследующие системы. При этом надо понимать, что в основе любой методики лежат определенные постулаты - предположения, выраженные более-менее явно и более-менее осознанные автором. Мы всегда можем их вычленить и, соответственно, проверить их реалистичность и достоверность.

Предположения, стоящие за трендоследующими системами таковы:

1. Рынки ровно ходят вверх-вниз, тренд длится долго,

2. Закрытие временного интервала (дня, часа) с другой стороны средней сигнализирует о смене тренда.

3. У рынков нет больших притивотрендовых размахов.

4. Цена не уходит слишком далеко от своей средней.

5. Ложных сигналов немного и они не влекут больших убытков.

6. Тренды длятся неделями и месяцами.

7. Рынки находятся преимущественно в трендах.

Реальность выглядит не так безоблачно. Мы видим, что :

1. Рынки часто находятся в торговых каналах с малым размахом, цена часто пересекает среднюю и получается много не очень больших убытков.

2. Существуют большие размахи в доходности, т.к. модель "отдает назад" большую долю профита, когда тренд меняется.

3. Система нуждается в довольно больших стопах, чтобы не упустить те 5% сделок, которые приносят основную прибыль.

4. Система часто генерирует сигналы на покупку на краю сильного движения вверх и сигналы на продажу на краю сильного движения вниз. Поэтому стоп может быть выбит коротким, но энергичным антитрендовым движением.

Но у этого подхода имеется и ряд достоинств. Они таковы:

1. Вы гарантировано пойдёте в игру в направлении главного тренда, когда он, наконец, случится.

2. Система приносит прибыль на множестве рынков и на множестве временных интервалов от шести месяцев до пяти лет.

3. Система обычно определенна, ее правила легко понять и им следовать,

4. Хорошо определяются параметры контроля риска,

5. На основе этой системы можно разработать другие системы, в которых основные недостатки сглажены, например, более точно определять условия открытия или закрытия позиции, когда цена находится в канале с малым размахом.

Особое внимание следует обратить на пятый пункт. Именно в результате разработки на основе трендоследующих систем более точных правил открытия и закрытия позиций получаются самые удачные торговые системы.