RSI и тренд
Попробуем улучшить
системы, учитывая состояние рынка. Существует два основных состоянии рынка:
тренд и канал. Для того чтобы сделать окончательные выводы об устойчивости
параметров, необходимо провести тестирование на каждом виде рынка. Для этого в
системы вводились дополнительные ограничительные условия. Для выявления типа
рынка используем простые скользящие средние.
Будем считать, что рынок
находится в тренде, если выполняется одно из условий:
*
SMA(x)>SMA(y)>SMA(z) либо
*
SMA(x)
где x>y>z.
Считаем, что рынок
находится в канале, если не выполняется ни одно из этих условий.
В нашем примере скользящее среднее вычисляется по цене
закрытия и имеет следующие периоды усреднения: короткое -24 часа (сутки),
среднее - 60 часов (неделя) и длинное 120
часов (2 недели).
Введя дополнительные
условия на открытие позиций, мы заставили работать систему либо только на
тренде, либо только в канале.
Применим все
вышеизложенное к системе, основанной на RSI. В терминах языка формул MetaStock переписанные условия выглядят следующим образом:
* Тренд
Enter long: Cross(RSI(opt1), opt2 ) AND Mov(C, 24, S)> Mov(C, 60, S)
and Mov(C, 60, S)> Mov(C, 120, S)
Close long: Cross(opt3, RSI(opt1)) AND Mov(C, 24, S)
Enter short: Cross(opt3, RSI(opt1)) AND Mov(C, 24, S)
Close Short: Cross(RSI(opt1), opt2 ) AND Mov(C, 24. S)> Mov(C, 60, S)
and Mov(C, 60, S)> Mov(C, 120, S)
* Канал
Enter long: Cross(RSI(opt1), opt2 ) AND (Mov(C, 24, S)> Mov(C, 60, S)
and Mov(C, 60, S) > Mov(C, 120, S))=False
Close Long: Cross(opt3, RSI(opt1)) AND (Mov(C, 24, S)
Enter short: Cross(opt3, RSI(opt1)) AND Mov(C, 24, S)
Close Short: Cross(RSI(opt1), opt2 ) AND Mov(C, 24, S)> Mov(C, 60, S)
and Mov(C, 60, S)> Mov(C, 120, S)=False
Тесты приводились на 4
валютах. Полученные результаты представлены в
таблицах 6.10 - 6.11.
Таблица 6.10. Результаты тестирования «трендового» RSI
|
|
profit
|
total
|
Win
|
Av
w/l
|
MIDD
|
Opt1
|
Opt2
|
Opt3
|
|
Chf
|
510
|
10
|
7
|
2,16
|
267
|
22
|
48
|
68
|
|
Eur
|
1159
|
15
|
14
|
2,03
|
274
|
10
|
24
|
64
|
|
Gbp
|
796
|
2
|
2
|
-
|
207
|
26
|
24
|
72
|
|
Jpy
|
474
|
4
|
3
|
0,9
|
376
|
30
|
36
|
68
|
Таблица 6.11 .Результаты тестирования «канального» RSI
|
|
profit
|
total
|
Win
|
Av
w/l
|
MIDD
|
Opt1
|
Opt2
|
Opt3
|
|
Chf
|
1062
|
15
|
8
|
7,51
|
232
|
6
|
28
|
92
|
|
Eur
|
83
|
15
|
10
|
0,68
|
1344
|
14
|
40
|
60
|
|
Gbp
|
526
|
18
|
8
|
5,81
|
175
|
10
|
44
|
84
|
|
Jpy
|
1114
|
8
|
6
|
2,84
|
515
|
30
|
40
|
76
|
Сравнивая полученные
результаты с результатами, полученными для системы без учета тренда, можно
сказать, что:
* Модифицированные
системы дают прибыль на всех рынках в отличие от простой системы, которая
показывает значительные убытки.
Данный факт говорит о
том, что система, работающая на трендовых участках рынка и оптимизированная на
них, показывает себя с лучшей стороны, чем система оптимизированная на всем
интервале, и система, работающая на канальных рынках и оптимизированная на них,
показывает себя с лучшей стороны, чем система оптимизированная на всем
интервале.
* Возросло
отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу (в 3 и более раз).
* По большему
отношению среднего проигрыша к среднему выигрышу для канальной системы можно
сделать вывод, что RSI лучше работает
на канальных рынках.
Статья размещена в рубрике: Торговые системы
|
