результаты работы торговой системы стали

На графике видно всего три сигнала, говорящие о совершении сделок. Разумеется, это очень мало. Скорее всего, дело в том, что мы установили неудачные значения для остановов. Чтобы убедится в этом, вернемся в окно системного тестирования (рис. 3.2.2) и нажмем кнопку Edit. Откроется диалоговое окно System Editor (рис. 3.3.1) и мы получим возможность отредактировать нашу торговую систему. Нажмем на кнопку Stop и уберем все остановы в появившихся окнах. Для этого достаточно убрать метки возле Long и Short, то есть отменить использование остановов в «длинных» и «коротких» позициях. После этого еще раз запустим торговую систему на тестирование. В результате получим график, похожий на приведенный на рис. 3.9.4. В таком виде график не очень информативен. Потому сожмем его так, чтобы на нем были все свечи (для этого надо нажать кнопку,указанную стрелкой на рис.3.9.4). В результате график примет вид, показанный на рис. 3.9.5. На этом графике хорошо видно, где открывались позиции вверх (стрелка вверх) и где открывались позиции вниз (стрелка вниз).

Сравнивая рисунки 3.9.3 и 3.9.5, мы видим, что результаты работы торговой системы стали гораздо лучше. Следовательно, мы действительно выбрали в первом случае для остановов неудачные параметры. В реальной жизни подбор параметров для остановов является сложной задачей, и поэтому обычно первый вариант торговой системы тестируют без установки остановов (как мы и сделали во втором варианте). И только если при этом получаются обнадеживающие результаты, начинают подбирать параметры для остановов.

Мы тестировали систему на временном интервале с марта 1999 года до середины августа 2000 года. В верхней части графика нарисована кривая доходности. Она начинается с нуля (в начальный момент времени дохода нет) и показывает Ваш доход (или убыток) в каждый момент времени. Так как мы тестировали торговую систему в пунктах, то и доход показан в пунктах. На графике видно, что конечное значение кривой доходности больше 0.5 (напоминаем, что 0.5 - это 5000 пунктов). То есть система дала достаточно хорошую прибыль. Однако на кривой доходности видны провалы. Это говорит о том, что были периоды, в течении которых торговля по этой системе приносила убыток. Если внимательно изучить кривую доходности (для этого ее надо рассмотреть в другом масштабе), то можно увидеть, что максимальная глубина провала (то есть MIDD) достигает 9 фигур, но несмотря на это система дала хорошую прибыль и потому ее можно рассматривать как основу для создания практически применимой торговой системы. Для более детального рассмотрения результатов тестирования необходимо посмотреть отчеты.

Рис. 3.9.5. Результаты тестирования торговой системы