Простые торговые системы на основе осцилляторов

При работе внутри дня наиболее часто используются часовые  данные. Однако  до настоящего  времени  классическая литература и отечественные исследования в области технического анализа используют в основном дневные и большие (недельные, месячные) интервалы времени. При описании технических индикаторов их параметры приводятся для дневных свечей или для более длинных периодов. Кроме того, подавляющее большинство исследований осцилляторов проводилось на рынке акций, а не на валютном рынке.

В данной главе мы попытались выяснить возможность определения оптимальных значений параметров осцилляторов для часовых свечек на примере простейших торговых систем и определить устойчивость этих значений. Для проверки использовались два широко распространенных осциллятора: RSI и Stochastic, и на их основе строились простейшие торговые системы. Построение и тестирование торговых систем проводилось с использованием программы MetaStock.

Система на основе RSI

Индекс относительной силы (Relative Strength Index) - популярный осциллятор, составленный Уэллссом Уайдлером в 1978 году.

Автор рекомендовал для вычисления RSI использовать 14 периодов. Впоследствии широкое распространение получили 9- дневный и 25-дневный. Чем меньшее количество периодов (в нашем случае часов) берется для расчета, тем более чувствителен индикатор. Значение индикатора изменяется в пределах от 0 до 100, рекомендованные для использования сигнальные линии проходят на уровне 30 и 70.

На основе данного индикатора была построена простая оборотная торговая система:

*  открываем длинную позицию, когда RSI пересекает снизу вверх нижнюю сигнальную линию;

*  закрываем длинную позицию при пересечении RSI сверху вниз верхней сигнальной линии;

*  открываем короткую позицию, когда RSI пересекает сверху вниз верхнюю сигнальную линию;

*  закрываем короткую позицию при пересечении RSI снизу вверх нижней сигнальной линии.

Для примера на рис. 6.1 показаны моменты открытия длинной и короткой позиции по этим правилам,

На языке формул, используемых в программе MetaStock, эта торговая система выглядит следующим образом:

Enter long: Cross(RSI(l4), 30)

Close long:  Cross(70, RSI(14))

Enter short: Cross(70, RSI(14))

Close short: Cross(RSI(I4), 30).

Рис. 6.1. Моменты открытия длинной и короткой позиции на часовых свечках швейцарского франка (указаны стрелками)

При тестировании использовались следующие параметры;

*  Подсчет прибыли осуществлялся в пунктах,

*  Комиссионные на открытие позиции составляют 10 пунктов (в эти 10 пунктов включаем и спрэд)

Для исследования использовались данные с 1 января 1999 года по 24 апреля 1999 года, по 2700 часовых свечей на каждом рынке. После тестирования четырех валют (йена, евро, английский фунт и швейцарский франк) были получены следующие результаты:

Таблица 6.1

где:

Profit - прибыль системы, выраженная в пунктах

Total - общее количество сделок (сделкой считается пара открытие позиции, закрытие позиции)

Win -количество выигрышных сделок

Av w/l - отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу. Чем больше данное отношение, тем лучше. Для «нормальной» системы это отношение всегда больше 1.

Как видно из таблицы 6.1 все рынки за исключением рынка фунта являются убыточными для данной системы. Положительный доход от работы системы на фунте не говорит о возможности применять данную систему на определенных рынках, так как он слишком мал для реальной торговли.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что рекомендованные значения параметров не могут дать хороших результатов, если их использовать в простой торговой системе.

Чтобы усилить влияние оптимизации параметров на следующем этапе работы было выполнено разбиение всего имеющегося ценового ряда данных на 5 3-х недельных интервалов с последующей оптимизацией параметров системы на каждом интервале.