Алгоритм Зельдина

Оригинальный алгоритм для определения тренда предложил Зельдин О.М. Этот алгоритм заключается в следующем.

Рис. 1.8.6. Пример подтвержденного максимума

Основной тренд определяем по дневным свечкам. Для этого ищем, какая из двух конфигураций - подтвержденный максимум или подтвержденный минимум была последней. Подтвержденный максимум - это такая свечная конфигурация, когда цена закрытия свечи меньше минимального значения той свечки, максимальное значение которой образовало локальный максимум. Пример подтвержденного максимума нарисован на рис.  1.8.6.

Puc.1.8.7. Пример подтвержденного минимума.

Аналогично, подтвержденный минимум - это такая свечная конфигурация, когда цена закрытия свечи больше максимального значения той свечки, минимальное значение которой образовало локальный минимум. Пример подтвержденного максимума нарисован на рис 1.8.7.

После этого по двум последним дневным свечам определяем, поддерживает ли рынок тренд или нет. Если последней конфигурацией был подтвержденный максимум, то считаем, что дневной тренд вниз поддержан рынком, если выполняются следующие условия:

1.  вчерашняя минимальная цена меньше позавчерашней минимальной цены;

2.  вчерашняя максимальная цена меньше позавчерашней максимальной цены;

3.  вчерашняя цена закрытия меньше позавчерашней цены закрытия.

Если хоть одно из этих трех условий не выполняется, то считаем, что тренда нет и рынок находится в канале. Аналогично, если последней конфигурацией был подтвержденный минимум, то считаем, что дневной тренд вверх поддержан рынком, если выполняются следующие условия:

1.           вчерашняя минимальная цена больше позавчерашней минимальной цены;

2. вчерашняя максимальная цена больше позавчерашней максимальной цены;

3. вчерашняя цена закрытия больше позавчерашней цены закрытия.

Разумеется, если хоть одно из этих трех условий не выполняется, то считаем, что тренда нет и рынок находится в канале. Ширина канала определяется минимальной и максимальной ценами за вчерашний и позавчерашний день. Обратите внимание, что сегодняшние цены мы пока не рассматривали.

Теперь перейдем к внутридневным свечам. Начнем с шестичасовых. Шестичасовые свечки закрываются зимой в 6, 12, 18 и 24 часа по Гринвичу, а летом - в 5, 11, 17 и 23 по Гринвичу. Если дневной тренд идет вверх и если за сегодня, вчера и позавчера последний подтвержденный экстремум – подтвержденный минимум, то считаем, что тренд идет вверх. Если дневной тренд идет вниз и если за сегодня, вчера и позавчера последний подтвержденный экстремум - подтвержденный максимум, то тренд идет вниз. Во всех остальных случаях тренда нет, и цена, соответственно, находится в канале. На основе этого определения тренда и канала Зельдиным О.М, была создана хорошая торговая система для работы на рынке FOREX.

В дополнение к рассмотренным методам определения тренда классическими и вполне приемлемыми индикаторами являются линии тренда, линии линейной регрессии, методы на основе крестиков - ноликов, параболики и некоторые другие. Однако не все из этих индикаторов дают возможность определить боковой тренд. В этом случае надо использовать комбинацию индикаторов. Когда сигналы индикаторов не согласуются между собой, рынок находится в боковом тренде.

Мы так подробно остановились на методах определения тренда потому, что именно определение тренда является одной из основных частей любой торговой системы.