1-й метод изменения торговой системы

Рассматривая области открытия позиции, можно заметить, что часто бывает, например, такая ситуация: цена закрытия пересекла сверху вниз верхнюю границу диапазона Боллинджера, была открыта «короткая» позиция, но далеко вниз цена не пошла, а развернулась и пошла вверх. Разумно было бы в этом случае закрыть «короткую» позицию. Аналогичные рассуждения можно привести и для «длинной» позиции.

Чтобы это учесть, введем в правила для закрытия позиции добавочные условия:

*  «длинная» позиция закрывается и в том случае, когда цена закрытия пересекает нижнюю границу Боллинджера сверху вниз;

*  «короткая» позиция закрывается и в том случае, когда цена закрытия пересекает верхнюю границу Боллинджера снизу вверх.

В MetaStock эти правила открытия и закрытия позиций записываются так.

Enter Long: Cross(C, BBandBot(C, opt1, S, opt2))

Close Long: Cross(BBandTop(C, opt1, S, opt2),C) or

Cross(BBandBot(C, opt1, S, opt2),C)

Enter Short: Cross(BbandTop(C, opt1, S, opt2),C)

Close Short: Cross(C, BbandBot(C, opt1, S, opt2)) or

Cross(C, BBandTop(C, opt1, S, opt2))

Обратите внимание, что в этом случае торговая система уже не будет оборотной, так как, например, правила закрытия «короткой» позиции не совпадают с правилами открытия «длинной» позиции.

Мы не будем приводить результаты тестирования этого и других вариантов торговой системы, предоставляя это Вам в качестве упражнения.

При открытии «длинной» позиции  место цены закрытия можно использовать минимальную цену, то есть открывать «длинную» позицию тогда, когда минимальная цена пересечет нижнюю границу Боллинджера снизу вверх. Аналогично короткую позицию можно открывать, когда максимальная цена пересечет верхнюю границу сверху вниз.

В MetaStock эти правила открытия и закрытия позиций записываются так.

Enter Long: Cross(L, BBandBot(C, opt1, S, opt2))

Close Long: Cross(BBandTop(C, opt1, S, opt2),C)

Enter Short: Cross(BbandTop(C, opt1, S, opt2),H)

Close Short: Cross(C, BbandBot(C, opt1, S, Opt2))

В этот же метод можно включить вариант использования минимальной и максимальной цены для закрытия позиций.