Индекс относительной силы (RSI)

Индекс относительной силы (RSI ) — еще один популярный осцилля­тор, который оценивает по процентной шкале относительное движение вверх или вниз. Классический RSI использует экспоненциальные сколь­зящие средние, отдельно рассчитанные для движения вверх и вниз. Их сумма и дает процент общего движения. Один из вариантов использует для вычисления простые скользящие средние. Формула классического RSI приведена ниже:

Период индикатора обозначен как n , движение вверх — U , движение вниз — D , среднее движение вверх — AU , среднее движение вниз — AD . Номер торгового дня обозначен буквой i. Обычно рассчитывается RSI с периодом 14 дней (n = 14). У Стара (Star , 1993) можно найти подробное обсуждение этого индикатора.

Кроме того, существует индекс товарных каналов, или CCI, рассмот­ренный в работе Девиса (Davies , 1993). Этот осциллятор подобен стохас­тическому с усиленным акцентом на статистику: вместо оценки послед­ней цены закрытия в рамках недавних максимумов и минимумов он оце­нивает ее относительно границ, определяемых медианой и средним от­клонением цены за последнее время. Хотя далее этот осциллятор не бу­дет рассматриваться, для заинтересованных читателей мы приводим его определение:

В уравнениях индекса товарных каналов X — так называемая меди­анная цена, А — скользящее среднее X, D — среднее абсолютное откло­нение, n — период индикатора, i — номер торгового дня.

На рис.7-1 изображен график S &P 500, к которому приложены гра­фики трех наиболее популярных осцилляторов с прилагающимися к ним сигнальными линиями, медленными версиями и т.п. На графике стохас­тического осциллятора также изображены фиксированные пороги на уровнях 80 и 20, для RSI эти пороги традиционно помещают на уровнях 70 и 30. Рисунок показывает графики осцилляторов и их реакцию на изме­нения цен, а также иллюстрирует метод расхождения, о котором речь пой­дет ниже.