Эволюционный поиск модели  входа

В данном примере популяция моделей входа с тремя правилами была по­лучена с помощью генетического оптимизатора OptEvolve , написанного на С ++ (Scientific Consultants Services , 516-696-3333). Каждый ген соответ­ствует блоку из четырех чисел и шаблону правила — таким образом созда­ется соответствие наборов чисел и наборов правил. Каждая хромосома со­держит три гена и состоит из 12 чисел: первые четыре числа соответству­ют первому гену (или правилу), следующие четыре соответствуют второму гену (или правилу), а последние четыре соответствуют третьему гену (или правилу). ГА должен знать размер гена, чтобы не разрушить важные гены при выполнении скрещивания. Скрещивание должно произойти т о л ь -ко на границах генов (блоков из четырех чисел). В настоящем примере это будет достигнуто путем приравнивания размера гена, который является параметром генетического оптимизатора, к четырем. Как упомянуто, каж­дый ген составлен из четырех чисел.

Первое число является индексом в таблице возможных шаблонов правил. Например, если это число 1, то вы­бирается шаблон сравнения цен, в котором различие между двумя ценами закрытия сравнивается с некоторым порогом (см. код). Остальные три чис­ла в гене соответствуют значению порога и двум анализируемым перио­дам для сравниваемых цен. Если первое число из блока 4 чисел равно 2, то будет выбран шаблон сравнения цены и скользящего среднего. В этом слу­чае два из оставшихся трех чисел контролировали бы период скользящего среднего и направление сравнения (должна ли цена быть выше или ниже скользящего среднего). Вообще, если первое число в блоке из четырех чи­сел равно n , тогда используется шаблон для правила n , а любые требуемые параметры определены оставшимися тремя числами в блоке из четырех чисел. Эта схема кодирования облегчает поддержание расширяемой базы данных для шаблонов правил. Каждый из трех блоков четырех чисел свя­зан с соответствующим правилом. Модель входа, состоящая из трех пра­вил, соответствует любой хромосоме, состоящей из 12 чисел.

Шаблоны правил

Первый шаблон правила (case l в функции Rules ) определяет сравнение между двумя ценами и порогом: правило принимает значение ИСТИНА (TRUE ), если цена закрытия 1b 1 дней назад больше, чем некоторый поро­говый фактор (thr ) плюс цена закрытия 1b 2 дней назад. В остальных случа­ях правило принимает значение ЛОЖЬ (FALSE ). Неизвестные (1b 1, 1b 2 и thr ) оставлены пустыми для будущего использования при реализации про­граммы. Этот шаблон был включен, потому что тот вид правил, которые он представляет, был полезен в предыдущих исследованиях.

Второй шаблон правила (case 2) включает простые скользящие сред­ние, которые часто используются для определения тренда. Обычно счи­тается, что рынок будет двигаться вверх, если цена выше ее скользящего среднего, и опускаться вниз, если цена ниже ее скользящего среднего. В шаблоне присутствуют только два неизвестных: первый (per ) контроли­рует число дней в скользящем среднем и второй (v 4) контролирует на­правление сравнения (выше или ниже).

Третий шаблон правила (case 3) идентичен второму (case 2), за исклю­чением того, что вместо простого скользящего среднего используется экс­поненциальное .Было много рассуждений относительно важности данных по суммар­ной величине открытых позиций на рынке (открытому интересу). Лэрри Виллиамс (Larry Williams , 1979) упомянул, что снижение открытого инте­реса в течение периодов застоя цен указывает на потенциал для сильного подъема. Сокращение открытого интереса может быть интерпретирова­но как снижение количества обращающихся на рынке контрактов, созда­вая условия, когда спрос на контракты может перевесить предложение. Четвертый шаблон правила (case 4) просто вычисляет процентное сниже­ние открытого интереса за период от 1Ь1 дней назад до 1 дня назад (откры­тый интерес, как правило, не публикуется для текущего дня) и сравнива­ет эту величину с порогом (thr ). Если снижение больше, чем порог, то пра­вило принимает значение ИСТИНА. В остальных случаях оно принимает значение ЛОЖЬ. Порог и период (1b 1) — неизвестные, которые будут ис­пользованы при реализации программы.

Пятый шаблон правила (case 5) подобен четвертому шаблону, но рас­считывает повышение, а не падение открытого интереса. Если происхо­дит увеличение, большее чем пороговое значение, то правило возвра­щает значение ИСТИНА. Другие ситуации соответствуют значению ЛОЖЬ.

Шестой шаблон правила (case 6) может называться условием нового максимума. Шаблон запрашивает, отмечен ли 1b1-дневный новый мак­симум за период последних 1b 2 дней. К примеру, правило может звучать так: Если достигнут новый 50-дневный максимум в пределах последних 10 дней, то правило принимает значение ИСТИНА, в других случаях — ЛОЖЬ. Это правило пытается найти простое условие пробоя, учитывая пробои, которые произошли несколько дней назад (возможно, сопровож­даемые откатами к предыдущим уровням сопротивления, ставшими уров­нями поддержки, что расценивается другим правилом как хорошая точка входа). В данном правиле есть два пробела, которые необходимо будет заполнить при проведении расчетов: 1b 1 и 1b 2.

Седьмой шаблон правила (case 7) идентичен шестому, за исключени­ем того, что определяются новые минимумы, а не новые максимумы.

Восьмой шаблон правила (case 8) исследует индекс среднего направ­ленного движения относительно двух порогов (thr 1 и thr 2). Этот индика­тор является мерой наличия тренда, как обсуждалось в главе, посвящен­ной пробоям. Если среднее направленное движение (ADX ) выше нижне­го порога и ниже верхнего порога, то правило возвращает значение ИС­ТИНА. В других случаях правило возвращает значение ЛОЖЬ.

Девятый шаблон правила (case 9) выполняет сравнение порогов со значением стохастического осциллятора, аналогично шаблону 8.

Десятый шаблон правила (case 10) оценивает направление наклона осциллятора MACD . Длины (1b 1 и 1b 2) двух скользящих средних, которые составляют MACD , и направление наклона (v 4) необходимы для выбора значения ИСТИНА или ЛОЖЬ и определены как параметры.