Сочетание выходов с искусственным интеллектом

В этой главе будет исследоваться модифицированная стратегия стандартного выхода (МССВ) в сочетании с элементами, основанными на нейронных сетях и генетических алгоритмах. В гл. 11 для генерации сигналов входа были разработаны системы прогнозирования на основе нейронных сетей. Один из этих нейронных индикаторов (сеть на обращенном во времени Медленном %К) пытался предсказывать положение завтрашней цены относительно диапазона цен на следующие несколько дней. Эту сеть можно использовать совместно со стратегией выхода; если в длинной позиции сеть указывает, что рынок близок к максимуму следующих нескольких дней, то имеет смысл выйти из позиции, пока рынок не начал падать. Если в короткой позиции сеть показывает, что цены будут расти, то также следует выходить из позиции, не дожидаясь убытков при реальном движении рынка.

Первый тест из приведенных ниже исследует поведение нейронной сети, прогнозирующей обращенный во времени Медленный %К в сочетании с модифицированной стратегией выхода. Нейронная сеть, генерирующая собственный сигнальный выход, не может быть применена отдельно от других стратегий выхода, поскольку она не всегда будет подавать сигнал на закрытие позиции.

Сеть создана для генерации сигналов входа, т.е. она подает сигнал, когда есть вероятность, что рынок поведет себя определенным образом. При этом отсутствие сигнала не означает, что на рынке не может произойти чего-то важного. Когда мы занимаем позицию на рынке, то в какой-то момент из нее придется выходить, причем выход нельзя отложить до того времени, когда будет предсказано значимое событие. В этом случае МССВ гарантирует, что любая сделка будет иметь защитную остановку управления капиталом и ограничение времени, обеспечивающие выход. Нейронная сеть может обеспечить улучшение данной стратегии, иногда предсказывая разворот рынка против занятой позиции. Таким образом, часть убыточных сделок может превратиться в прибыльные.

Второй набор тестов (для длинных и коротких позиций) использует генетический алгоритм для разработки правил генерации сигнала выхода. Правила используются подобно нейронной сети, т.е. создают дополнительные к МССВ сигналы выхода в моменты, когда вероятен разворот рынка. Шаблоны правил и методология генерации идентичны использованным для генерации входов в гл. 12. Эти дополнительные выходы, как можно надеяться, улучшат эффективность системы за счет выхода с прибылью из некоторых потенциально убыточных сделок и ограничения убытков в других сделках.

С помощью вышеописанных методов могут быть разработаны более сложные выходы, не рассмотренные в данной главе. Например, нейронную сеть можно использовать для генерации не только собственно выходов, но и для определения уровней защитных лимитных остановок. Для этого же можно применить генетические алгоритмы.

Нейронные сети хорошо себя зарекомендовали как прогностический инструмент для получения сигналов входа. В пределах выборки прибыль была невероятной, вне пределов выборки — гораздо выше прибыли случайных входов (хотя торговля портфелем в целом была убыточной). Таким образом, была продемонстрирована реальная прогностическая ценность. Использование подобных прогнозов для того, чтобы закрывать позиции до разворота рынка, должно повысить эффективность торговли, даже если это коснется весьма небольшого количества сделок. То же самое относится и к правилам, полученным генетическими методами. При этом не следует ожидать чудесного роста эффективности, поскольку в любом случае система будет генерировать немного дополнительных сигналов выхода, которые будут влиять на считанные сделки, возможно, в положительную сторону. Таким образом, общее улучшение будет невелико. Поскольку для нижеприведенных тестов правила разрабатываются заново, то, возможно, будет обнаружено больше случаев эффективного применения сигналов выхода, чем было обнаружено для сигналов входа.