эффективность торговли целым портфелем для каждого из трех видов приказов на вход

Проводилось исследование эффективности торговли целым портфелем для каждого из трех видов приказов на вход (вход по цене открытия, по лимитному и стоп- приказу). Эффективность в пределах и вне пределов выборки оценивалась по отдельности.

Наилучшая эффективность вне пределов выборки была показана генетическими моделями в длинных позициях. Вход по цене открытия был особенно прибылен (прибыль в процентах годовых — 64,2% в пределах и 41,0% вне пределов выборки). Эта модель была прибыльна также при входе по лимитному приказу и по стоп- приказу, принося высокие средние прибыли в сделке. Однако данная модель генерировала сделки очень редко (что можно исправить более сложными версиями подобных моделей).

В порядке убывания эффективности вне пределов выборки следующей была комбинация модели пересечения сезонных средних с подтверждением при входе по стоп- приказу. Подобно длинным позициям генетической модели, она была прибыльна и в пределах, и вне пределов выборки: в пределах выборки средняя прибыль в сделке составила $846 при доходности 7,4%; вне пределов выборки средняя прибыль в сделке $1677 при доходности 9,5%. Другие сезонные модели также работали хорошо.

Вне пределов выборки простая сезонная модель на основе пересечения также была прибыльной.

Затем идет модель на основе точки разворота под управлением нейронной сети 16- 10- 1в коротких позициях. Эта модель давала прибыль везде и со всеми входами: вне пределов выборки при входе по цене открытия модель показала доходность 9,3% годовых, причем средняя сделка принесла $580 прибыли; в пределах выборки данные показатели составили 35,2% и $8448 соответственно.

Далее, модель на обращенном во времени Медленном %К также показывала прибыль, особенно со входом по стоп- приказу. Вне пределов выборки доходность составила 6,1%, а средняя прибыль в сделке $362. В пределах выборки эти показатели равнялись 22,5% и $6764 соответственно.

Обратите внимание на значительное ухудшение результатов при переходе к данным вне пределов выборки: хотя это свидетельствует о подгонке под исторические данные, система осталась прибыльной и вне выборки, и, таким образом, она может использоваться в реальной торговле.

Еще одна модель, прибыльная на обеих выборках данных, — это модель расхождения MACD, особенно при входе по лимитному приказу. Вне выборки ее доходность составила 6,1% при средней прибыли в сделке, равной $985. В пределах выборки эти показатели составили 6,7% и $1250 соответственно.

И наконец, среди моделей, показавших прибыль как в пределах, так и вне пределов выборки, следует упомянуть модель поддержки/сопротивления на основе простых скользящих средних с входом по стоп- приказу: вне выборки ее годовая доходность составила 6,4% при средней прибыли в сделке $482. В пределах выборки эти показатели составили 5,8% и $227 соответственно.

Почти все оставшиеся модели приносили убытки вне выборки, а многие — даже в пределах выборки. Единственным исключением была модель на основе пробоев волатильности, ограниченная валютными рынками, которая работала весьма хорошо (в пределах выборки — 12,4% в год, $3977 со сделки, вне пределов выборки — 8,5% и $2106 соответственно).

Обобщение

Несмотря на то что большинство остальных сочетаний моделей и входов были убыточны вне пределов выборки, во многих случаях убыток был меньше, чем ожидаемый убыток системы случайных входов.

Видимо, существует ряд моделей, далеких от идеала и требующих дальнейшей разработки, но способных в пределах выборки давать прибыль, сохраняя вне выборки приемлемые статистические показатели.