Тестирование торговой системы

Основы

Зачем тестировать?

Нас часто спрашивают: "Зачем тестировать торговую систему? Ведь вы получите только гипотетические данные. Каким образом вы узнаете, как система будет работать в реальном времени?" Истинный ответ на последний вопрос состоит в том, что вы никогда не узнаете наверняка, будет ли ваша система работать в будущем, но существует только два способа выяснить, имеет ли она хоть какой-то потенциал. Первым способом является торговля по этой системе в реальном времени, а вторым - ее тестирование. Так как непомерная стоимость и длительное время тестирования новой торговой системы в реальном времени являются недопустимыми, то компьютерное тестирование дает простую возможность увидеть, как проект вашей системы работал бы на данных прошлого. Вы узнаете ее положительные и отрицательные черты и, если тестируете правильно, узнаете, чего можно ожидать при торговле в реальном времени.

Кроме того, вы добиваетесь двух вещей. Во-первых, для тестирования системы вы должны сделать ее механической, и единственным элементом, требующим вашего вмешательства, будет вопрос: "Войду я в следующие торги или нет?", Мы думаем, что механические торговые системы лучше всего подходят подавляющему большинству трейдеров. Во-вторых, вы выясните, обладает ли ваша система тем, что Ральф Вайнс в своей книге "Portfolio Management Formulas" (смотрите рекомендуемую литературу в конце этой главы) называл положительным ожиданием. Другие называют это "преимуществом трейдера". Это может звучать упрощенно, но, если при ч естиро-вании ваша система не прибыльна, она не будет прибыльной в реальном времени.

 Если вы понадеетесь только на грамотное управление денежными средствами, может сложиться иллюзия, что посредственную торговую систему можно превратить в выигрышную путем различного управления торгами и наличностью. Это неправда. Никакие варианты Управления денежными средствами не превратят проигрышную систему в выигрышную. Вы можете использовать любую стратегию азартных игр, и, если у вас нет положительного ожидания на продолжительном промежутке времени, то управление денежными средствами не повлияет на ваши результаты. Вы должны обладать преимуществом изначально. Единственным способом убедиться, что вы обладаете этим преимуществом, является тестирование вашей системы.

Не ожидайте получения исчерпывающих результатов, говорящих о том, что та или иная торговая система или исследование превосходит все прочие. Мы также надеемся, что вы не будете чрезмерно разочарованы, если, несмотря на следование всем правилам и корректное тестирование, не добьетесь успеха. Каждый из когда-либо проводившихся тестов обладает весом только в контексте своей внутренней структуры и по отношению к данным, включенным в тест. Если мы тестируем торговую систему на 20 различных рынках с 1980 года по сегодняшний день, то результаты ничего не •скажут о 1975 годе. Что еще более важно, они ограничены в том, что они могут сказать о будущем. Мы ничего не "доказали", и не следует ожидать, что докажем. Лучшее, что мы можем сделать, это быть точными и внимательными в нашем тестировании. Не существует простых ответов. В торговле фьючерсами нет ничего определенного.

Программное обеспечение

Компьютерное тестирование механических торговых систем витало в воздухе на протяжение 20 лет, но приобрело популярность только за последние несколько лет, когда были представлены пакеты программного обеспечения для ПК, которые сделали этот процесс возможным без обязательного наличия обширных навыков программирования. Практически любой сейчас может создать "прибыльную" торговую систему, демонстрирующую фантастические гипотетические результаты на исторических данных. Большинство торговых систем, продававшихся за большие деньги в последние 20 с чем-то лет, были созданы таким способом. К несчастью, как могут свидетельствовать тысячи разочарованных инвесторов, коммерческие системы - "черные ящики" редко, если вообще когда-то работают так, как от них ожидают.

Насколько нам известно, то же можно сказать о подавляющем большинстве торговых систем, созданных с помощью тестирующего программного обеспечения. Причины этих очевидных неудач лежат не в тестирующем программном обеспечении, а в методах тестирования и оценки. Для нашего тестирования мы используем System Writer Plus и Computrac/SNAP. Оба продукта являются отличными программами, которые мы можем рекомендовать без колебания. Ни одна из них не демонстрирует погрешности или недостатка гибкости, которые могли бы вынудить исследователя применять неадекватные методы тестирования. Проблема, как мы подчеркивали, заключается в методах тестирования, а не в программном обеспечении.

Мы понимаем, что не у каждого есть программное обеспечение для тестирования. Оно дорогое и сложное, требует продолжительного ознакомления. Для создания жизнеспособной торговой системы не обязательно обладать такой программой. Элементы торговой системы будут схожими вне зависимости от того, есть ли у вас дорогостоящее программное обеспечение, или вы программируете самостоятельно. Можно даже тестировать торговую систему без привлечения дорогостоящего программного обеспечения, если просто сесть напротив компьютерного монитора и объективно торговать по вашей системе на прошлых данных. На самом деле, у такого подхода есть преимущества. Одно из них заключается в том, что без обширных возможностей оптимизации, свойственных программным пакетам, ваша система с меньшей вероятностью окажется чрезмерно подогнанной под кривую цен. Однако преимущества программных пакетов значительно перевешивают их недостатки. Мы настоятельно рекомендуем вам либо приобрести программное обеспечение для тестирования систем, либо написать собственное, если у вас есть необходимые навыки и твердое убеждение, что коммерческие системы не удовлетворяют вашим специфическим потребностям.