Технический подход к трейдингу

Мы будем предполагать, что существует некоторая неупорядоченность и есть некоторые тренды. Существуют также некоторые периоды серийной корреляции. Мы не пытаемся добавить свою точку зрения к дебатам, идущим по этой спорной теме, но мы хотим объяснить отсутствие многих весьма популярных и, возможно, работающих технических теорий в нашем изложении компьютеризированных трейдинговых методов. Мы решили ограничить нашу работу теми техническими инструментами, которые мы действительно использовали (за исключением стратегий дневной торговли) и связать опыт практика с наблюдениями, которые мы подобрали, изучая торговлю с применением индикаторов.

В реальном применении наш технический подход в незначительной степени отличается от методов, которые предполагают наличие предсказуемой закономерности в поведении рынка. Основное отличие заключается в нашей концентрации на измерении того, что происходит, а не того, что, вероятно, будет происходить. Мы всегда подмечали, что удачливые трейдеры, которые могли извлекать доход из волн, циклов, астрологии и других предположений предсказуемой закономерности, были весьма опытны и достаточно дисциплинированны для того, чтобы дождаться, когда реальное ценовое движение подтвердит, что их предположения были правильны. Если бы их успех зависел исключительно от предварительных заключений или предсказаний и ожидание подтверждения рынком не было обязательным, то это было бы довольно накладным. Мы также заметили, что входы и выходы этих предсказателей часто удивительно похожи на наши собственные. Основное различие лежит в отдаче предпочтения доминирующему циклу или углу Ганна, которое позволяет этим трейдерам узнать что-то наперед, тогда как анализ является результатом тщательного изучения ценовой активности без применения предсказаний.

Что же касается случайного попадания в яблочко астрологии и других прямых предсказаний, то любой, кто делает достаточно предсказаний, обречен однажды ненадолго оказаться правым. На самом деле, публикуемые записи этих предсказателей иногда впечатляют, но каким-то образом оттуда пропадают все предсказания, которые так и не смогли реализоваться. Если бы их основополагающие предположения были правильны, они никогда бы не ошибались. Мы видели утверждения о планетарном влиянии на фьючерсных трейдеров, но как может влияние планет контролировать фьючерсный цынок, когда мы знаем, что всегда должно быть одинаковое количество продавцов и покупателей? Что, планета Марс избирательно решает, что она будет воздействовать на трейдера А, а не на трейдера В? Разве не должно положение планет влиять на всех трейдеров таким образом, что мы получили бы всех покупателей и ни одного продавца?