Совокупный доход (Net Profit)

Совокупный доход является переоцененной мерой успеха по нескольким причинам. Во-первых, убедитесь, что несколько больших торгов не отклонили ваши результаты. Вы же не хотите использовать систему, успех которой зависит от неповторяющихся событий (типа угла Ханта на рынке серебра или падения фьючерсов на сахар на 63 цента).

Не надо думать, что в реальном времени ваша система будет воспроизводить что-либо подобное совокупному доходу из ваших тестов. Неправильно планировать будущие результаты на основе прошлых - мы знаем, что они не повторятся. Вы можете только убедиться, что ваша система готова справиться с большей частью предсказуемых рыночных условий будущего.

Количество торгов на тестовой выборке (Number of Trades in the Test Sample)

Общее количество должно превосходить 30 для уверенности в статистической значимости результатов. Даже если вы тестировали 25 лет данных и не получили по крайней мере 30 торгов, ваши результаты будут неубедительны. Мы однажды слушали лекцию о работоспособности индикатора рынка акций, который производил одну торговлю каждые 40 лет. Нам бы хотелось увидеть результаты тестирования за 1200 лет, чтобы этот метод произвел на нас впечатление. Чем больше у вас получилось торгов, тем лучше.

Наибольшая выигрышная и наибольшая проигрышная торговля (Largest Winning and Largest Losing Trade)

Наибольший выигрыш становится важным, если он отклонил совокупный доход на неразумную величину. Многие консервативные трейдеры выбросят наибольший выигрыш по каждому рынку и пересчитают результаты. Наибольший проигрыш бывает особенно важен, если он превосходит вашу меру нормального контроля рисков. Возможно, существует какая-то проблема или непредвиденные расходы, которые вы не заметили. Будьте осторожны с удалением наибольших проигрышей. Именно здесь большинство трейдеров спотыкаются о подстраивание под кривую. Не разрабатывайте специальные правила для обхождения больших потерь, просто пересмотрите ваши последовательности остановок. Контролирование наибольшего проигрыша может быть особенно важным, если вы торгуете на основе агрессивного реинвестирования, используя пирамиды в любой форме или более тонкие методы, такие как оптимальная f. Вы должны избежать сюрпризов, которые могут целиком обесценить вашу стратегию.

Максимальное количество последовательных выигрышей и проигрышей (Maximum Consecutive Winners and Losers)

Максимальное количество последовательных проигрышен может оказаться полезным. Это дает вам представление об эмоциональных переживаниях, которые вам предстоит выдержать в ходе торговли по вашей системе. Предсказание этого числа может предотвратить панику, когда такое событие действительно произойдет.