Смещенные скользящие средние (DMA - Displaced Moving Averages)

Одной из проблем, характерных для скользящих средних, как и для любых других следующих за трендом исследований подобного рода, является их неспособность близко прижаться к тренду, сохраняя одновременно желаемый сглаживающий эффект. Как мы говорили, медленные скользящие средние хорошо сглаживают, однако всегда находятся на удалении от рынка в то время, как быстрые скользящие средние излишне чувствительны.

Смещенные скользящие средние помогают исправить этот дефект. Они создаются путем обычного вычисления скользящей средней и проецирования ее на будущее при помощи смещения на заданное количество дней. Как вы можете видеть на прилагаемом графике (смотрите рисунок 2-50), эффект заключается в перемещении скользящей средней вперед по времени.

Для того, чтобы увидеть, как выглядят смещенные скользящие средние, если ваше программное обеспечение не предоставляет таких возможностей (DMA уже давно известны, ноне слишком распространены), нарисуйте два графика: один с ценами, а другой со скользящей средней, затем положите один на другой и рассмотрите их на просвет. Сместите скользящую среднюю вправо. Вы увидите результат смещения скользящей средней вперед по времени.

Смещенные скользящие средние (DMA - Displaced Moving Averages)

В наиболее популярном применении DMA смещается вперед на то же количество периодов, которое используется при ее вычислении, 3х3 DMA - это трехпери-одная скользящая средняя, смещенная вперед на три дня. (Смотрите рисунок 2-51.)

Смещенные скользящие средние на крутых трендах

Некоторые трейдеры предпочитают сокращать временной период смещения относительно скользящей средней, 10х5 DMA - это 10-дневная скользящая средняя, смещенная на 5 дней. (Смотрите рисунок 2-52.)

величина смещения скользящей средней

Наиболее общее встреченное нами применение DMA заключается в использовании их в качестве краткосрочного индикатора тренда. Джо ДиНаполи, например, торгует на разворотах внутри тренда, определяемого DMA. (Смотрите рисунок 2-53.) Другие дневные трейдеры предпочитают использовать их для принятия

использование DMA для определения тренда

решения, какой стороны рынка придерживаться в течение дня. Например, во фьючерсные торги на S&P можно входить только в направлении DMA, вычисляемой на 30 или 60-минутных периодах, используя некий другой, более чувствительный метод для реального вхождения и выхода с рынка. (Смотрите рисунок 2-54.)

смещенная скользящая средняя как индикатор для дневных трейдеров