Ограниченные шансы на выигрыш

Как видите, дневной трейдер сталкивается с практически невыполнимой задачей. Мы рискнем сделать весьма обоснованное предположение, что менее одного дневного трейдера из тысячи делает деньги в течение сколько-нибудь продолжительного срока. Мы же вам не советуем даже пытаться. Ваше время и энергия могут найти применение в улучшении ваших навыков долгосрочной торговли. Даже если вы добьетесь успеха в дневной торговле, будет сложно реинвестировать доходы и продолжать их умножать. Дневные трейдеры могут эффективно работать только в малой мере, так что не ожидайте, что вам повезет, это в лучшем случае выживание, доставшееся тяжелым трудом.

Несмотря на наше недавнее предостережение, мы знаем много трейдеров, которые попытались бы рискнуть и стать на некоторое время дневными трейдерами. К счастью, полученные уроки могут быть позднее применены к более серьезной и продуктивной торговле. Мы попытаемся рассказать вам все, что можем о торговле в течение дня, и сделать процесс обучения наименее дорогостоящим. Очевидно, что у нас нет ответов на все вопросы, в противном случае наш взгляд на вероятность удачи не был бы таким негативным. Мы многое узнали об этом предмете в течение многих лет торговли, и тот факт, что мы решили больше не играть в эти игры, демонстрирует только наши личные предпочтения, относящиеся к распределению нашего рабочего времени. Мы надеемся, что эта доставшаяся нам тяжким трудом информация окажется полезной.

Выбор рынков для торговли в течение дня

Как мы подчеркивали ранее, очень немногие рынки предлагают достаточно широкое колебание цен в течение дня, чтобы это сделало их подходящими кандидатами для дневной торговли. Дневные трейдеры в основном предпочитают концентрировать свои усилия только на одном или двух рынках. За ценами надо следить пристально, и существует совсем немного рынков, которые нам подходят даже при допущении, что у нас есть возможность следить за многими из них. В настоящий момент дневные трейдеры отдают предпочтение индексам акций, обязательствам, валютам и энергетическим рынкам. Время от времени и другие рынки могут становиться интересными для торговли в течение дня из-за временных периодов высокой волатильности.

Мы провели тестирование, чтобы определить, какой процент времени основные рынки имеют общий дневной диапазон в $500 и более между пиком и впадиной дня. Здесь приведены несколько результатов, полученных на наших данных последних 1000 дней: индекс S&P - 50 процентов. New York Composite - 64 процента, английские фунты - 53 процента, казначейские обязательства - 50 процентов, швейцарские франки - 50 процентов, японская Йена-38 процентов, обработанная нефть - 37 процентов, немецкие марки - 35 процентов, сырая нефть - 31 процент, соевые бобы - 28 процентов, серебро - 23 процента, золото - 21 процент и сахар - 13 процентов. Как видите, только пять рынков имели диапазон в $500 в течение 50 процентов времени.

Учитывайте спреды

В дополнение к поиску широкого дневного диапазона, факторами, учитываемыми при выборе рынков для торговли в течение дня, должны также стать ликвидность и минимальный спред. Наш пример расходов включал оплату между покупкой и продажей на уровне всего S10. На рынке S&P минимальный спред составляет $25, в то время как на рынке обязательств - $31.25. Если вы торгуете в течение дня обязательствами с комиссионными в $20, вы должны преодолеть совокупную стоимость $82,5, добавляемую к потерям и вычитаемую из выигрышей. Ваша средняя выигрышная торговля должна превосходить среднюю проигрышную торговлю на $165, только чтобы не было убытков. Это предполагает спред в один тик, что является лучшим из всех возможных случаев. Элемент ликвидности вступает в игру, когда определяется количество тиков в спреде между спросом и предложением. Разрыв в один тик - это лучшее, на что вы можете рассчитывать, но большинство рынков обладают более широким спредом. Обычно вы можете допустить, что чем выше средний дневной объем, тем уже спред. По этой причине вы захотите сконцентрировать вашу дневную торговлю только на рынках с очень большим объемом. В противном случае, вы можете принимать хорошие своевременные решения, но все равно терять деньги.