Методология тестирования вхождений

Лучший способ эффективно протестировать любой отдельный элемент торговой системы - изолировать его насколько это возможно. Однако изолирование элементов торговой системы значительно сложнее, чем могло бы показаться, потому что торговая система, по определению, состоит из набора взаимосвязанных компонентов. Изменение одного компонента даже на небольшую величину может сильно изменить ваши торговые результаты неожиданным и непредсказуемым образом. Мы часто делали тщательно продуманные незначительные изменения в тестируемой нами системе, которые производили невообразимый беспорядок в нашей аккуратно созданной стратегии. После того, как это произошло возмутительно большое количество раз, мы решили применить пошаговый подход, который позволил бы нам изолировать вхождения от других элементов торговой системы. Мы не утверждаем, что это единственный или лучший путь тестирования вхождений, но он кажется вполне логичным, и он работал у нас.

Метод прост. Настройте вашу торговую систему и затем удалите ваши нормальные выходы. Замените их на метод, который автоматически выходит с рынка через заданное количество дней после вхождения. В нашем тестировании мы обычно искали сигналы вхождения, которые бы ставили нас на правильную сторону среднесрочных трендов. Мы установили выход теста после 2,10,15 и 20 дней. Выбор дней дает некоторое понимание силы и направления рынка после вхождения. Например, если ваш 5-дневный выход дает малый процент выигрышных торгов, в то время как 10-дневные выходы дают хорошие результаты, мы могли бы заключить, что у нас есть некоторое пространство для улучшения задания времени при том, что наше направление кажется правильным. Если пятидневные выходы дают лучшие результаты, мы, возможно, получили хороший метод вхождений для краткосрочной торговли, но не для наших долгосрочных задач. Вам следует установить временные периоды для дней выхода в соответствии с вашим собственным стилем торговли. Например, вы могли бы найти ценным тестировать выходы после только 1 дня, или вы могли бы решить выходить после 30 дней.

Анализ результатов тестирования

Мы хотим, чтобы тест показал нам процент выигрышей, основанный, насколько это возможно, на правильности направления вхождения и задания времени вхождения без учета других соображений. Удалите все проскальзывания и комиссионные расходы и не используйте остановок. Будет еще достаточно возможностей для включения фактора соответствующих расходов, когда в будущем мы соберем систему для совокупного тестирования. Так как вы не используете остановки или какие-либо другие реальные выходы, показатели совокупного дохода, полученные в результате тестирования такого типа, по существу, не имеют смысла. Сейчас мы вынуждены рассматривать доходы и потери как случайности рынка. То же верно и для отношений среднего дохода к средним потерям. Когда мы закончим собирать нашу объединенную систему, текущие остановки и выходы фиксации дохода определят значения этих величин. На этом этапе важной величиной для сравнения вхождений является процент выигрышей.

Если метод вхождения стоящий, то он должен вводить вас в рынки в правильном направлении с процентом выигрышей значительно превышающим случайное. Мы не собираемся погружаться в статистические проверки "значительности", но все же приведем основное правило: вхождение считается лучше, чем случайное, если оно прибыльно по меньшей мере 55 процентов времени на диапазоне рынков. Также, если вы пытаетесь следовать за трендом, торги должны показывать повышающийся процент выигрышей с увеличением временного интервала.

Чрезвычайно важно, чтобы любой выбираемый вами метод вхождения производил результаты лучше, чем случайное вхождение, потому что при добавлении остановок и попытке позволить доходам течь процент выигрышей непременно существенно снизится. Чем лучше изначально процент выигрышей ваших вхождений, тем ближе могут быть ваши остановки. Если вы предпочитаете относительно далекие остановки, вы можете добиться более высокого процента выигрышей за счет увеличения риска на торговле.

Невозможно регулировать торговую систему, изменяя ее основные элементы, и видеть результаты Очередной итерации, но мы нашли, что становится намного проще, если вы работаете, полагаясь на точное знание того, насколько эффективны ваши вхождения, и, таким образом, четко видите результат ваших методов выхода. Если вы начали с метода вхождения правильного в 75 процентах случаев, и он скатился до 30 процентов выигрышей после добавления всех необходимых остановок и стратегий выхода, вы можете продолжать работу, исправляя только несовершенные элементы системы, вместо модификации вхождений. Большинство трейдеров, взглянув на только что описанную систему, возложили бы ответственность на вхождения. К сожалению, вхождения собирают похвалы и порицания за результаты системы, что совершенно неправильно. Наше независимое тестирование вхождений позволяет понять, какую часть похвал или обвинений они действительно заслуживают. Кажется, большая часть тестирования технических исследований проводится на оборотной основе, когда один и тот же индикатор используется как для вхождений, так и для выходов. Мы не станем докучать демонстрацией этих бесполезных результатов тестирования. Исследование может прекрасно подходить для той или иной задачи, но мы никогда не сможем узнать результаты из-за невозможности изолировать его способность выполнения каждой из функций.