Дивергенции стохастического осциллятора

Этот метод дневной торговли объединяет ADX, получасовой стохастический осциллятор и трехминутный стохастический осциллятор. Эта система лучше всего работает на фьючерсах S&P и валютах.

1. Используйте 18-дневный ADX/DMI для измерения силы дневного тренда. Если ADX растет, торги должны производиться только в направлении тренда. Если ADX падает, торги могут производиться в любом направлении.

2. Проверяйте направление краткосрочного тренда, используя получасовой график медленного стохастического осциллятора в качестве индикатора направления тренда. Можно торговать в направлении или против тренда стохастического осциллятора, пока падает 18-дневный ADX/DMI.

3. Используйте трехминутный график фьючерсных контрактов. Настройте другой график, используя трехминутные бары для 21 - периодного медленного стохастического осциллятора.

4. Вхождение в торги происходит после дивергенции между трехминутным графиком фьючерсов и трехминутным графиком стохастического осциллятора. Первая точка дивергенции должна возникнуть, когда стохастический осциллятор находится либо выше 80, либо ниже 20.

Ищите случающиеся время от времени трехточечные дивергенции. Они встречаются реже, чем двухточечные дивергенции, но это по-настоящему хорошие сигналы. Более того, вы можете торговать после сигналов трехточечной дивергенции вне зависимости от тренда дневного ADX или стохастического осциллятора. (Смотрите рисунок 4-9.)

5. Разместите вашу защитную остановку. Начальной точке остановки потерь для S&P следует быть на 20 пунктов выше недавнего пика для коротких позиций или на 20 пунктов ниже недавней впадины для длинных позиции. Остановка может изменяться после каждого нового пика или впадины стохастического осциллятора, устанавливаясь на уровне, отстоящем на 20 пунктов от нового пика или впадины на графике S&P.

6. Фиксируйте прибыль или выходите на закрытии. Если трехминутный стохастический осциллятор дает сигнал, противоположный вашей позиции, находясь на точке ниже 20 или выше 80, то это как раз то место, где вам следует зафиксировать прибыль.

дивергенции медленного стохастического осциллятора

Ключевой разворот и стохастические осцилляторы

Эта идея дневной торговли сочетает несколько технических элементов: распознавание фигур (то, о чем мы не говорили много), стохастические осцилляторы и дивергенцию. Мы предполагаем, что большинство наших читателей обладает некоторым пониманием стохастических осцилляторов и дивергенции, так как мы подробно описали их в предыдущей главе. Однако часть, посвященная распознаванию фигур, является новым элементом и требует короткого разъяснения.

Цель распознавания фигур состоит в попытке предсказать точки разворота рынка путем наблюдения последовательности ценовых движений, которые возникают регулярно и имеют предсказуемое значение. Фигура, описываемая здесь, называется "ключевым разворотом". (Смотрите рисунок 4-10). Эта фигура состоит из трех баров с ключевой впадиной, которая создает новую краткосрочную впадину, за которой следует третий бар, не производящий новую впадину, и закрытие которого находится выше ключевого закрытия. Разворот этой фигуры также может быть использован для определения рыночных пиков.

Когда мы держим в уме эту фигуру, система выглядит следующим образом:

1. Используйте 30-минутный график фьючерсов на S&P и девяти-периодный медленный стохастический осциллятор.

2. Ищите фигуры краткосрочных ключевых разворотов, которые мы описали выше.

3. Входите в торговлю, когда вы заметили фигуру ключевого разворота, которая сопровождается значением стохастического осциллятора (%D) ниже 30 для фигуры покупки или выше 70, если это фигура продажи.

4. Установите защитную остановку на расстоянии одного или двух тиков от ключевого пика или впадины. Если эта остановка слишком удалена для того, чтобы быть приемлемой, используйте более близкую долларовую остановку.

5. Выходите на любой фигуре ключевого разворота в противоположном направлении или на закрытии. (Снова смотрите рисунок 4-10.)

Ваши шансы на удачу будут выше, если вы дождетесь дивергенции между стохастическим осциллятором и ценами фьючерсов. Однако дивергенция не обязательна.

Ключевой разворот и стохастические осцилляторы