Когда использовать стохастические осцилляторы

Стохастические осцилляторы работают лучше всего на широких ценовых диапазонах или на мягких трендах с легким уклоном вверх или вниз. Худшим рынком для нормального использования стохастических осцилляторов является рынок, находящийся в устойчивом тренде и подверженный лишь незначительным коррекциям.

На таком рынке стохастические осцилляторы будут производить множество контртрендовых точек вхождения, которые будут быстро обескровлены трендом. Если вы будете продолжать использовать стандартные методы торговли со стохастическими осцилляторами, вы получите серьезную полосу потерь.

Помните: трейдер, который придумал пословицу "тренд - это твой друг" ("the trend is your friend"), не пользовался стохастическими осцилляторами. (В качестве примера потерь при использовании стохастических осцилляторов смотрите рисунок 2-88.)

Как определить и выразить в количественной форме рынок, находящийся в "сильном" тренде? Существует много способов, однако, если течение "сильного" тренда не является очевидным, попытайтесь измерить тренд при помощи ADX (смотрите разделе DMI/ADX). Можно торговать при помощи стохастического осциллятора на тренде, если игнорировать обычные уровни перекупки и перепродажи 70/30 или 80/20, и входить в рынок по сигналу окончания сопротивления тренду, даваемому пересечением стохастического осциллятора на любом уровне. Однако существуют лучшие способы следования за трендом, и мы считаем, что свою основную ценность стохастические осцилляторы приобретают в качестве индикаторов впадин и пиков.

пример потерь при использовании стохастических осцилляторов

Дивергенции

Когда рынок создает новый пик или впадину и стохастический осциллятор не может это подтвердить своим пиком или впадиной, мы получаем дивергенцию. Это могут быть простые дивергенции (снова смотрите рисунок 2-88) или "сигнал классической дивергенции" Джорджа Лэйна, поступающий на тройных пиках. (Смотрите рисунки 2-89 и 2-90.)

Отметьте на рисунке 2-90, что второй пик (2) ниже, чем первый (1). Третий пик (3) выше, чем второй, но ниже, чем первый.

Если рынок не ведет себя так, как от него ожидают*, мы можем столкнуться с "моделью вторичной дивергенции" вроде той, что показана на рисунке 2-91. В этой модели цены также совершают три рывка к вершине, но стохастический осциллятор производит три нисходящих пика, которые и создают дивергенцию. В этой "вторичной" модели, в отличие от классической, точка 3 ниже точки 2. Мы обнаружили, что такие модели дивергенции дают значительно лучшие результаты, чем классические сигналы. Это справедливо для большинства осцилляторов. Мы с удовольствием были бы более точными и определенными в отношении результатов дивергенции, но их чрезвычайно сложно объективно тестировать.

сигнал классической дивергенции

вторичная дивергенция

Левые и правые пересечения

Некоторые технические аналитики сделали предположение, что медленное изменение направления, на которое отзывается %D, является несколько более обоснованным, чем быстрое изменение направления, которое измеряет %К. То что ищут эти трейдеры, представляет собой модель, где %D начинает изменять направление перед пересечением, что будет означать, что %К пересечет правую сторону пика или впадины линии %D. Эта последовательность производит "правое пересечение", противопоставляемое "левому пересечению", где %К пересекает %D до того, как последний начинает менять направление.Идея состоит в том, что правые пересечения производят лучшие сигналы, чем левые пересечения. Мы не видим логики в этом умозаключении. Когда мы могли отличить левые пересечения от правых, что иногда непросто, мы не наблюдали никакой корреляции с успехом торговли. (Смотрите рисунок 2-92.)