Как заставить работать систему скользящих средних

Скользящие средние являются наиболее простыми и элегантными из доступных исследований, следующих за трендом. До определенного предела они могут быть весьма эффективны, но их ограничения могут быть существенными. Большинство рынков проводит большую часть времени в боковом движении, нежели в трендовом. Нетрендовый рынок может свалить подобранную самым аккуратным образом систему скользящих средних. Здесь представлены некоторые наши мысли и заключения о том, как помочь выжить системе скользящих средних.

Попытайтесь ограничить свою торговлю только трендовыми рынками. Диверсификация помогает, но не торгуйте одинаково на всех рынках. В любое конкретное время, обычно менее 50 процентов всех рынков можно определить как трендовые. Большую часть времени реальное их количество существенно меньше. Найдите способ объективного определения трендовости рынка и только потом применяйте скользящие средние. Мы рекомендуем DMI / ADX Уаилдера в качестве надежного исследования, которое измеряет, насколько рынок направлен или ненаправлен. Простое объяснение заключается в том, что когда ADX растет, рынок находится в состоянии тренда, а когда падает - рынок теряет направленность. фильтр прорыва канала, о котором мы упоминали ранее, тоже может быть эффективен.

Долгосрочные скользящие средние в основном реагируют слишком медленно, чтобы быть полезными для выходов. Используйте альтернативную стратегию выхода. Мы думаем, что наиболее распространенной ошибкой при работе со скользящими средними является применение одного набора скользящих средних для входов и для выходов. Если вы используете медленные средние, вы будете медленно выходить и терять большую часть дохода. Если вы используете более быстрые скользящие средние, у вас будут лучшие выходы, но вы обнаружите, что получаете дергания при вхождениях. Даже такая простая вещь, как следящая долларовая остановка, обычно лучше, чем выход по скользящей средней с возможной потерей доходов.

Торговый метод конвергенции - дивергенции скользящих средних (MACD - Moving Average Convergence-Divergence)

Торговый метод конвергенции-дивергенции скользящих средних (сокращенно MACD) был разработан в 1979 году Джеральдом Аппелем в качестве инструмента задания времени для рынка акций. То, что многие трейдеры используют MACD исключительно для торговли на фьючерсах и опционах индексов акций, не означает, что его нельзя успешно применять к другим контрактам. Как вы увидите, существует несколько прекрасных примеров эффективной работы MACD на различных нефинансовых рынках. Кроме всего прочего, поведение цены есть поведение цены вне зависимости от того, на каком рынке оно имеет место.

Мы предпочитаем делить технические исследования на две категории: те, что эффективны на трендовых рынках, и те, которые лучше всего работают на неустойчивых или нетрендовых рынках. MACD лучше всего использовать как исследование, следующее за трендом. Торговый метод MACD работает особенно хорошо на спокойных долгосрочных рынках, где вы можете оставаться с основным трендом, игнорируя более слабые ценовые движения. Одним из лучших применений MACD будет его использование на недельных или месячных графиках в качестве индикатора долгосрочного направления рынка. Обычно использование MACD на нетрендовых рынках не приводит к успеху. Ищите дивергенции, когда рынки не находятся в состоянии тренда.

Краткий обзор основ

MACD является комбинацией трех экспоненциально сглаженных скользящих средних, которые представляются двумя линиями. Первая линия отражает разность между 12-периодной экспоненциальной скользящей средней и 26-периодной экспоненциальной скользящей средней. Вторая линия (называемая сигнальной линией) является приблизительным экспоненциальным эквивалентом 9-периодной скользящей средней первой линии. Используются экспоненциальные значения 0.15,0.075 и 0.20. MACD обычно отображается как линия осциллятора либо гистограмма.

Большая часть программного обеспечения позволяет пользователям менять значения при вычислении MACD. Некоторые системы требуют ввода экспоненциальных значении, в то время как остальные используют имеющееся число периодов для трех скользящих средних. Нам кажется, что вам не следует пытаться изменять начальные значения MACD для подгонки под кривую данных. Однако важно отметить, что Аппель рекомендует два разных набора значений: один для покупающей стороны рынка, и другой для продающей стороны. Оба используют 9-пери-одную (0.20) сигнальную линию, но комбинация 0.15,0.075 рекомендуется только для продающей стороны. Значениями покупающей стороны являются 8-периодов (0.22) и 17-периодов (0.11). (Смотрите рисунок 2-57.)

сигналы MACD на покупку и продажу

Использование формулы покупки и формулы продажи может потребовать совершенно другого образа мышления от случайных пользователей MACD. Всегда хорошо придерживаться оригинала, но вам следует знать об образе мыслей разработчика, когда вы используете любое техническое исследование. Если параметры по умолчанию для стороны продаж вашего программного обеспечения устанавливаются на самые распространенные значения или если программное обеспечение не позволяет изменять эти значения, может оказаться, что вы используете MACD не так, как предполагал его разработчик. В идеале, ваш компьютерный монитор должен быть настроен для отображения графика цены фьючерсов и двух дополнительных графиков, одного для демонстрации MACD покупающей стороны и другого для формулы продающей стороны. Вы обнаружите, что формула покупки немного быстрее и слегка склонна к дерганиям. Формула продаж медленнее. Кажется, что замысел состоял в том, чтобы быстро покупать и пытаться удержать позиции с тем, чтобы позволить доходам течь. Мы думаем, что можно было бы применить построение покупающей стороны для обеих формул при условии, что в него будет заложено понимание их изначального назначения. Для рынков, не являющихся рынками акций, вы можете придерживаться стандартной формулы продажи до тех пор, пока вам не потребуется более быстрый и менее надежный сигнал.