Изменение ускорения

Изменение значений AF проявится в приближении или отдалении остановок SAR, таким образом, делая систему более или менее чувствительной к движениям рынка. Если AF увеличивается, остановки приближаются и система становится более чувствительной. Если AF уменьшается, остановки удаляются и система делается более медленной. Следующие графики позволяют нам сравнить значения AF, начиная с 0.01, с шагом 0.01, и значения AF, начиная с 0.03, с шагом в 0.03. Как видно из этих графиков (смотрите рисунок 2-66), разница просто бросается в глаза.

Практически всегда можно найти набор начальных значений и значений шага для Параболической системы (и любого исследования), который будет демонстрировать доход при тестировании на исторических данных. Мы рекомендуем использовать стандартные значения, используемые по умолчанию. Старайтесь избегать подгонки индикатора под кривую данных.

Для тех, кто заинтересовался, Колби и Мейерс в "The Encyclopedia of Technical Market Indicators" тестировали Параболическую систему на 18 годах недельных данных New York Composite, используя ее исключительно как оборотную систему. Она показала среднюю прибыльность со стандартными значениями AF и, естественно, очень высокую прибыль после оптимизации. Они получали результаты тестирования, поднимая AF с 0.02 до 0.20. Мы скорее поверим результатам тестирования, использовавшим стандартные значения, и скептически отнесемся к такого рода оптимизации. Например, если бы Колби и Мейерс использовали 15 лет данных вместо 18, практически несомненно, что их оптимальный AF был бы другим. Если бы они тестировали каждый год своих данных последовательно по отдельности, AF для каждого успешного года отличался бы от предыдущего. Вы меняете значения каждый год? Каждый месяц? Нам кажется, что значительно лучше найти значения с разумной, неизменной по времени производительностью, вместо погони за воплощением невероятной идеи идеального значения на завтра. Уайлдер о значениях AF

параболическая система с фактором ускорения 0.03

Уайлдер в своей книге (смотрите рекомендуемую литературу) сделал следующее важное наблюдение:

« Я пробовал множество различных факторов ускорения и обнаружил, что последовательное увеличение на 0.02 работает лучше всего, однако, если вы желаете придать системе индивидуальный характер для изменения точек остановок, возможно используемых остальными трейдерами, используйте диапазон пошагового увеличения между 0.018 и 0.021. Любое пошаговое увеличение в этом диапазоне будет работать хорошо ».

Кажется, что Уайлдер беспокоился о слишком большом количестве остановок на одной точке рынка, и мы разделяем это беспокойство. Некоторые модификации ускорения могут служить не для целей оптимизации, а для придания вашим остановкам отличия от тех, что использует толпа. Помните, Параболическая система - широко известное и популярное исследование, возможно, значительно более популярное, чем предполагал Уайлдер, когда предлагал индивидуализировать формулу.

Торговля по параболической системе

Несмотря на то, что Параболическая система разрешает одну из основных проблем большинства следующих за трендом индикаторов путем расположения установок ближе к рынку, она все же дает сбой, когда рынок становится неустойчивым. Так как нетрендовые рынки распространены больше, чем трендовые. Параболическая система становится убыточной при большинстве рыночных условий. Необходим фильтр, который уменьшит вхождения на неустойчивые рынки и таймер вхождений, который позволит параболической системе делать то, что у нее лучше всего получается - задавать остановки на трендовых рынках.

Уайлдер понимал ограничения Параболической системы и предложил использовать ее совместно с индексом направленного движения (DMI) или индексом выбора товара (CSI - commodity selection index), тем не менее он не дал конкретных рецептов или правил.