Идеальная остановка потерь капитала в трейдинге

Приемлемая процедура остановки потерь могла бы быть разработана, если попытаться размещать остановки чуть за границей случайных ценовых скачков. В том случае, если одна из таких остановок сработает в тот момент, когда тренд все еще продолжает движение, нам потребуется метод повторного вхождения, который вернет нас обратно в торговлю, когда краткосрочный тренд возобновит движение в направлении долгосрочного тренда. Такая процедура кажется работоспособным компромиссом между слишком близкими и слишком далекими остановками. Задание остановок за границами случайности должно помочь избежать большинства неприятностей и убытков от частых дерганий. Метод повторного вхождения поможет избежать срывов из-за пропусков каких-либо существенных ценовых движений. Это звучит достаточно просто, но определение случайности - это одна из основ торговли фьючерсами, и, если бы мы могли это делать достаточно точно, нам бы даже не понадобились остановки - все наши торги были бы выигрышными. Мы можем разработать не совсем идеальную, но все же приемлемую процедуру, которая включит в себя основной принцип задания остановок, позволяющий нам избежать большей части проблем, связанных со случайными колебаниями цен.

В качестве одного из возможных подходов можно было бы использовать стандартное отклонение цен от скользящей средней и затем разместить остановки в нескольких шагах от стандартного отклонения от скользящей средней. Не все программные системы предлагают такие полосы стандартного отклонения (сейчас чаще называемые "Полосы Боллинджера" - "Bollinger Bands" по имени технического аналитика FNN, который популяризовал полосы в качестве технического средства. Смотрите рисунок 1-5).

Как практическая (и, возможно, как эффективная) альтернатива сложному подходу стандартного отклонения, нами может быть использован средний дневной диапазон цен в качестве минимальной дистанции для задания остановок, которые помогут нам избежать большинства малых колебаний цены, приводящих к дерганиям. Мы можем просто установить 5-дневную или 10-дневную скользящие средние пиков или впадин, а затем размещать наши исходные остановки на минимальном расстоянии, которое будет равняться расстоянию между скользящими средними. Пока рынок движется благоприятно, остановка тоже может координироваться этим расстоянием. Эта техника поможет избежать того, что мы называем "случайными колебаниями в течение дня", потому что она держит остановку достаточно далеко, чтобы избежать дневных флуктуаций. Для того, чтобы нас остановить, потребуется ненормальное колебание в течение дня или серии враждебных дневных изменений цены. Может быть этот метод не дает идеальной остановки, но он может быть очень полезен в смысле нахождения минимального расстояния для остановки, чтобы избежать лишних дерганий.

Другими приемлемыми методами задания остановок, которые вам, возможно, хотелось бы изучить, являются точки на графике, такие как уровни поддержки и сопротивления, пики и впадины последних дней, параболические остановки и всевозможные конверты или линии тренда. Так как не существует идеальных остановок, нет нужды отвлекаться на чрезмерно сложные технические приемы для разрешения проблемы, где их разместить. На самом деле, мы протестировали много методов задания начальных остановок и обнаружили, что обычное число в долларах работает так же хорошо, как и более сложные процедуры.

20-дневная скользящая средняя с полосами Боллинджера