Выбор временных значений для системы торговли

Какое количество дней оптимально для использования в построении системы прорыва канала? Исследование Merrill Lynch Хочхеймера дало следующие оптимизированные количества дней для системы прорыва канала:

Как можно было ожидать, с оптимизированным исследованием эти каналы оказались исключительно прибыльными на шестилетнем периоде тестирования (1970-76). Однако даже с преимуществом оптимизации только 42 процента торгов были прибыльными. Следует также отметить, что убытки были очень значительными и что четырехнедельный канал для серебра произвел 1866 торгов (больше одной торговли за торговый день).

Создать систему прорыва канала с оптимизированными значениями для каждого рынка просто, но по нашему опыту эти системы разваливаются довольно быстро. Как показал в своем тесте метода Дончиана Брюс Бэбкок, одно значение может работать и быть прибыльным на всем портфеле (смотрите Babcock's «The Dow Jones-Irwin Guide to Trailing Systems»). Фактически, за исключением S&P 500, система приносила отличные доходы.

Уильям Гэлэчер в своей изумительно остроумной книге "Winner Takes All: A Privateer's Guide to Commodity Trading" протестировал 10-дневную систему прорыва на 10 различных товарах за период 130 недель. Результаты показали, что этот простой 10-дневный канал произвел доход на заслуживающем уважения уровне 24 процентов годовых. (Кстати, мы не знаем издается ли еще книга Гэлэчера, но если вы ее увидите, купите. Это одна из наших любимых работ.)

Лукас, Брорсен и Ирвин тестировали 12 различных торговых стратегий на 12 активно торгуемых рынках за период с 1975 по 1984. Три из тестированных торговых систем были системами каналов. Основная система канала, которую они исследовали, приносила ежегодный доход и имела наивысшую совокупную отдачу (33.4 процента годовых) из всех систем в их исследовании. Направленная Параболическая система была на втором месте, и одна из модифицированных систем канала была третьей. Интересно отметить, что те оптимизированные временные пе--риоды для каналов, которые они опубликовали, существенно отличались от разработанных Хочхеймером в его исследовании.

Наше тестирование и опыт в прорывах канала, который довольно обширен, показывает, что 18 дней -это хороший интервал, который работает на многих рынках на протяжении продолжительных периодов времени. Откровенно говоря, мы придерживаемся мнения, что практически любой интервал из диапазона от 10 до 30 дней будет со временем прибыльным. Убытки будут разными по величине и возникать в разное время в зависимости от изменения этих интервалов.

количество дней для системы трейдинга на пробое канала