Выбор данных для тестирования

Насколько нам известно, не существует коммерческого тестового программного обеспечения, включающего возможность проводить торговлю от одного контрактного месяца до другого без того, чтобы вызвать разрыв в значениях любого технического исследования, которое оно в это время вычисляет. Разрыв делает неполноценным исследование и, следовательно, сам тест. Разумеется, теоретически возможно снабдить компьютер сериями контрактных месяцев по данному товару, протестировать каждый месяц по отдельности и затем объединить результаты, но мы не можем себе представить более утомительной и склонной к ошибкам процедуры.

Решение кроется в расположении ваших данных последовательно без разрывов, что позволит проводить непрерывное тестирование. Мы не будем углубляться в детали, как обеспеченить гладкий переход от одного контракта к другому, но мы довольствуемся этим, при условии, что результаты получатся в разумной степени точными.

У нас есть данные из двух источников: FutureSource и Technical Tools. Наши данные Technical Tools поступили вместе с программным обеспечением для создания наших собственных продолжительных (или другого рода) контрактов. Если вы обладаете несколькими различными пакетами аналитического программного обеспечения, Quote Butler от Technical Tools является отличным способом перебрасывания данных из одного пакета в другой без необходимости покупать данные отдельно для каждого приложения. Мы давно не общались с другими поставщиками данных, но существует еще несколько надежных источников недорогих и достоверных данных.

Проскальзывания и комиссионные

Не доверяйте результатам тестирования, которые не включают некоторой свободы для проскальзываний и комиссионных. Эти составляющие очень существенно изменят ваши результаты. Множество торговых систем дают небольшой стабильный доход при тестировании без допуска на Проскальзывания и комиссионные и оказываются убыточными, когда включается стоимость трансакций. Это особенно верно для систем краткосрочной дневной торговли. Чем чаще торгует система, тем более важной становится стоимость трансакций.

Ярким примером являются недавние публикации в прессе. В статье описывался индикатор, который должен был откликаться на внутридневные повороты фьючерсов

на фондовые индексы. Несмотря на то, что объем торгов был большим, не было сделано скидки на стоимость трансакций. Мы подсчитали, что при учете очень небольших комиссионных и только редких проскальзываний, система будет в лучшем случае безубыточной, а в худшем - постоянно убыточной.

У каждого есть свои любимые числа для стоимости трансакций. Мы отводим $75 на проскальзывания и $50 на комиссионные за оборот контракта, что в общей сложности составляет $ 125 на торговлю. Эти цифры могут показаться высокими, но мы предпочитаем ошибаться в худшую сторону. Когда мы тестируем части торговой системы, мы можем умышленно закрыть глаза на проскальзывания и комиссионные для упрощения операций, но мы обязательно убедимся, что они участвуют в итоговом тестировании.