Swing/свинг трейдинг - Частичное заполнение ордеров

Крупные акции, котируемые на Nasdaq, демонстрируют большую глубину и ликвидность ECN. Это распространяется на большинство акций и на другие биржевые площадки, так как эти популярные системы исполнения заказов получают признание и находят свои собственные пути осуществления дисконтных ордеров. Остерегайтесь частичного заполнения ордеров, способного привести к большим комиссионным выплатам. Отметьте для себя, каким образом ордер на четыре акции подстерегает и загоняет в капкан ничего не подозревающего участника рынка.

Если, имея прямой доступ, Вы не можете получить желаемую цену на осуществление трансакции, лучше не входите в рынок. Ваш персональный торговый план должен учитывать возможность управления дополнительным риском потерь в подобных условиях. Акция должна быть ликвидной при открытии позиции и должна подразумевать ликвидность при последующем закрытии этой сделки. Быстрый темп движения рынка вынуждает проводить мгновенный анализ текущих условий. Пересчитывайте соотношение доходность/риск, когда становится ясно, что позиция не будет полностью подчиняться первоначальному торговому плану. По вполне понятным причинам, подбирайте самый многообещающий установочный набор для входа в рынок, пусть с менее благоприятной ценой, но со всеми необходимыми четкими приграничными благоприятными условиями.

Закрытие торговой позиции при прямом доступе сопровождается большей опасностью, чем открытие. Суть в том, что участники рынка должны находить выход из трейда еще до того, как все возможные выходы исчезнут. Многочисленные ралли, формирующиеся после сильного падения цен или при покрытии шортов (коротких продаж), подают небольшие предупредительные сигналы. Неожиданно волатильность начинает истощать ликвидность акции в одном направлении, по мере того как рыночная толпа оперативно поднимает свои ордера. Последующий вакуум способствует росту цены или ее снижению до следующего уровня поддержки/сопротивления, где колебание цены завершается. Начинается серьезный спад цены до тех пор, пока свинг-трейдеры не предпримут немедленных действий. Выставляйте ордер чуть выше или ниже текущего внутреннего рынка, чтобы поддержать его быстрое заполнение. Если ордер не заполняется мгновенно, отмените его и затем снова предпринимайте попытку выставить его уже по текущей котировке до тех пор, пока он не исполнится. Имейте также наготове методы активной маршрутизации, которые могут повысить шансы на исполнение и на быстрый выход в столь волатильных рыночных условиях.

Закрывайте прибыльную позицию, пока ценовое движение все еще прогрессирует. В условиях быстрого темпа развития рыночного движения ECN предлагают быстро убегающую вверх цену. К примеру, используйте резкое ралли для выставления ордера на продажу на четверть или на полпункта выше внутренней ask-котировки. Взбудораженная рыночная толпа генерирует жадность, поддерживающую и бессмысленные ордера. Активные трейдеры с готовностью покидают рынок в столь тревожных условиях, пытаясь зафиксировать как можно большую прибыль. Но действоватъ при этом нужно очень быстро. Ведь другие участники рынка тоже прибегают к подобной тактике и начинают сбивать цены на выходе. В конце концов подобная ситуация «накоротко замыкает» ралли и может вызвать сильный откат цены.

Торгуйте более медленными акциями, а при попытке начать открывать более волатильные позиции, создайте себе более комфортные условия с комплексом инструментов прямою доступа. Акции, входящие в состав индекса Nasdaq 100, обладают достаточно стабильными свойствами и характеризуются последовательными ценовыми движениями. Эти акции могут служить мощным фундаментом для изучения методов быстрого исполнения торгового заказа. Приобретая практический опыт, наблюдайте и за другими финансовыми рынками, демонстрирующими достаточную глубину и позволяющими консервативно управлять риском потерь. Во всех случаях развивайте в себе интуицию, позволяющую находить выход из любой сложной ситуации и быстро ретироваться с поля биржевого боя.