Swing/свинг трейдинг - Анализ рынка, Эффективная внутридневная торговля

Обычный внутридневной объем последовательно демонстрирует высокое соотношение «шум-сигнал» для большинства ликвидных акций. Чередующиеся взлеты и зоны спокойствия на 5-минутных гистограммах обладают некоторыми «пророческими» свойствами, теряющими свою силу, когда в игру вступают крупные блоки акций. Эти блоки, выставляемые крупными институционала-ми, искажают картину торгового процесса до тех пор, пока крупные трансакции не свернутся после фактического их исполнения.

По мере роста ликвидности шум снижается. К примеру, в процессе генерирования рыночной толпой рынка индексов, технологические гиганты генерируют уникальные внутридневные объемы. Достаточное участие толпы в каждом ценовом тике позволяет производить измерение изменяющихся показателей и проводить аккуратное прогнозирование последующего состояния рынка. При такой ликвидности большие торговые объемы указывают на кратковременное достижение ценой своей вершины или дна. Гистограмма при этом резко взлетает вверх, что сходится с разворотом ценовых баров, и трейд можно осуществлять с такой же большой вероятностью на успех, какая наблюдается при рассмотрении дневных или недельных ценовых графиков.

Эффективная внутридневная торговля изучает краткосрочное воздействие объемов на дневной график. Данная информация необходима для выявления того, «созрел» ли рынок для новых благоприятных условий трейдинга, или от сделок пока следует отказаться. Если текущая рыночная цена достигает зоны предыдущих баталий, происходивших при наличии высоких торговых объемов, дэй-трейдеры вполне могут ожидать повторения предыдущей картины. Растущие опасения подвигнут их на более тщательное изучение свойств рынка, подающих сигнал о нарастании волатильности. Дневные гистограммы указывают также на развивающуюся тенденцию или надвигающийся ценовой прорыв, что выявляет самые прибыльные торговые установки во всей внутридневной торговле.

При определенных благоприятных обстоятельствах многие акции представляют собой наиболее подходящий, прибыльный финансовый инструмент для внутридневного трейдинга. езапно вышедшие новости об определенных опасениях, высказанных руководством компании, или наоборот, об альянсах нескольких компаний, способны возбудить высокие объемы и активность даже относительно «тонких» акций. В моменты быстрого входа и выхода из игры участников толпы спрзды этих временных «носителей» прибыли резко сужаются. Применяйте фильтры, используемые при составлении watch lists, или сайты, посвященные online трейдингу акциями, с тем чтобы после окончания каждой торговой сессии проводить исследования рынка с целью обнаружения временных «жемчужин», способных принести Вам значительные прибыли.