Скользящие средние и периоды

В предыдущих главах показано, как применять различные скользящие средние. Теперь нам необходимо определить и обсудить, как их использовать в рамках дня. Фактически скользящая средняя является трендом, и прибегать к ее помощи можно как при долгосрочном, так и краткосрочном анализе акции или рынка. В большинстве случаев вам понадобится экспоненциальная скользящая средняя, присваивающая больший вес более свежим данным.

В предыдущих главах мы применяли 50- и 12-дневную экспоненциальные скользящие средние, чтобы оставаться в тренде. При внутридневной торговле есть две ЕМА, которые выглядят и действуют, подобно 50- и 12-дневной скользящим средним. Это 7- и 17-периодная ЕМА по ценам закрытия. Эти две скользящие средние следует использовать только на 5-минутном графике баров. Когда цена выше 7-периодной ЕМА, она обычно находится в тренде более длительные периоды времени. Когда цена уходит ниже 7-периодной экспоненциальной средней, она останавливается на уровне 17-периодной средней. Если 17-периодная ЕМА не смогла удержать цену, она будет падать до следующей области поддержки. 7-периодная средняя измеряет краткосрочный тренд, а 17-периодная средняя - среднесрочный тренд, тогда как 12-дневная и 50-дневная скользящие средние применяются при более долгосрочном анализе.

Вы можете использовать эти две скользящие средние для удержания в тренде как длинной, так и короткой позиции. Если цена движется выше 7- и 17-дневной ЕМА, вам следует идти в длинную позицию, а когда цена падает ниже 7-дневной средней, стоит рассмотреть короткую продажу. Рисунок 6.9 показывает, как пользоваться этими двумя скользящими средними, чтобы оставаться в короткой позиции при тренде вниз.

На рисунке 6.9 ближайшей к ценовому бару кривой является 7-дневная скользящая средняя, а линия, проходящая намного выше текущей цены, это 17-дневная средняя. Начиная с открытия данного дня, акция развивалась в медвежьем тренде, двигаясь ниже как 7-дневной, так и 17-дневной ЕМА в течение 10 минут (с момента) открытия, и оставалась ниже них примерно 50 минут.

Пока цена находится ниже этих двух скользящих средних, внутридневной тренд медвежий. Заметьте, что в 10:00 цена стабилизировалась и прекратила свое падение. Спустя 10 минут она начала восстанавливаться от уровня $68 1/2, повысившись до $69 и приступив здесь к консолидации. Позже в этот день, примерно в полдень, цена вырвалась из консолидации к уровню $69 7/16. В обоих случаях она уходит выше или ниже 7- и 17-периодной скользящих средних. Я успешно эксплуатирую эти линии вот уже более 12 лет. Секрет успеха - в их использовании вместе с пятиминутным графиком. Если вы пытаетесь работать с ними в любом другом временном масштабе, такого же результата вам не добиться.

На рисунке 6.10 представлены 7- и 17-периодные экспоненциальные скользящие средние пятиминутного графика. Помните, что 7-периодная ЕМА - та, что ближе к цене, а 17-периодная - дальше от цены. Как только цена выходит из консолидации и начинает сильный тренд, вы можете оценить значение обеих скользящих средних. Они показывают не только направление тренда, но и его силу. Пока цена удерживается выше 17-периодной средней, тренд сильный. Если цена сохраняется выше обеих средних, перед вами тренд, который унесет вас достаточно высоко. Это отличный пример того, как фильтрация акций и использование тактик торговли во внутридневном тренде помогают поймать не доли пункта, а пункты.

Рисунок 6.9. Семи- и семнадцатипериодиая ЕМА на пятиминутном графике Приводится с разрешения компании Nat Invest Securities

Перед нами - типичный вид сделки, которые проводят высоковероятностные трейдеры. И здесь мы видим, почему эта стратегия лучше скальпинга. За весь день акция Micron Technology выдала лишь один высоко вероятный сигнал к покупке, но вы могли сделать на одной сделке более трех пунктов. Помните, что лучшие тренды для внутридневного трейдинга возникают в течение первых двух и последних двух с половиной часов дня.

Изучая рисунок 6.10, обратите внимание, как эти две скользящие средние удерживают вас в позиции по акции во время развития ее внутридневного тренда. И здесь просто нет никаких оснований для отмены данной сделки, пока цена не пересечет семипериодную экспоненциальную скользящую среднюю. Когда тренд выглядит подобным образом, а в конце дня цена акции выходит за уровень данной скользящей средней, считайте это сигналом к продаже.

Рисунок 6.10. Семи- и семнадцати-периодиая ЕМА

на пятиминутном графике Micron Приводится с разрешения компании Nat Invest Securities

Если говорить о высокой вероятности сделок, то тактики электронного трейдинга гораздо более спокойные и сконцентрированные, чем безумные тактики скальпирования. Целеустремленные трейдеры ищут всего от трех до пяти сделок в день, оставаясь с трендом, пока он не закончится. Для поиска высоко вероятных сделок они используют технический анализ и процедуры фильтрации, а после этого применяют технологию контроля за риском каждой сделки.