Нормативные показатели сделок

Даже если вы в состоянии проводить от десяти до двадцати сделок в день, это не значит, что вам надо входить в любую торговлю. «Каждый день не является торговым днем» с точки зрения отношения доходности к риску. Следует выбирать сделки, которые дают наилучшие сигналы и обладают наивысшим потенциалом прибыли. Очевидно, что какие-то дни окажутся удачнее других. Порою и вы будете находиться не в лучшей физической или эмоциональной форме.

Несмотря на желание торговать, исходите из интересов своего торгового счета и не играйте в те дни, когда вы не готовы к этому на 100 процентов. Числа в таблице 3.1 предполагают, что у вас есть только три сделки, отвечающие условию высокой вероятности успеха в избранном временном цикле, и эти числа отражают лишь открывающие покупки. Глядя на них, можно определить, что дэйтрейдеру следует иметь 30 гарантированных высокоприбыльных сделок в неделю, микротрендовому трейдеру - 3 сделки в неделю, а позиционному трейдеру - 3 сделки в месяц. Сравните с этим свою торговую статистику и результаты. Если вы превышаете месячные и годовые нормативные показатели, то форсируете свой трейдинг, и почти наверняка ваши результаты подтверждают это высоким процентом убытков.

Удвойте эти числа, чтобы они учитывали обе стороны сделки: покупку и продажу. Например, если вы совершаете три сделки в день и закрываете все позиции к концу дня, то количество сделок будет равно двенадцати (6x2=12). Большинство преуспевающих краткосрочных трейдеров торгуют в рамках этих частотных масштабов. Если объем торгов меньше, чем предлагают нормативные показатели, то у вас, по всей вероятности, преобладают слабые результаты. Вы очень осторожны и боитесь убытков. Это нормально, если вы новичок, но через год-два реальной торговли вам пора выходить на указанные параметры.

Оптимальное потенциальное количество

Оптимальное потенциальное количество предполагает, что вы будете осуществлять каждую отдельную сделку (и покупки, и продажи), памятуя о наших магических числах. Например, вы отслеживаете три акции в режиме реального времени, следовательно, у вас потенциально девять торговых возможностей. Используя магические числа, получаем: каждая ценная бумага открывает три торговые перспективы. Отсюда и выводим оптимальное количество сделок, равное девяти (3 х 3 = 9). Не следует превышать данное число проводимых за один день сделок.

Таблица 3.1. Нормативное количество сделок

Задень За неделю За месяц За год

Дэйтрейдер 6 30 120 1440

Микротрендовый трейдер 3 12 144

Позиционный трейдер 3 36

В действительности вам никогда не придется входить в каждую из сделок, поскольку не все они обладают высокой вероятностью успеха в сочетании с хорошей прибыльностью. Вы можете использовать оптимальное потенциальное количество как показатель чрезмерной торговли. Если вам мал этот порог, то вы, по всей вероятности, стали азартным игроком. Помните, что данные значения отражают и покупку, и продажу. Чтобы проверить их индивидуальное количество, просто разделите потенциальные числа на 2 (смотрите таблицу 3.2).

Комбинируя нормативные и оптимальные потенциальные числа, можно лучше исследовать структуру своей торговли. Не забывайте отмечать время, в которое совершена сделка. Это облегчит анализ и позволит выяснить, торгуете ли вы в момент благоприятного влияния со стороны циклическо-временной волатильности. Насколько такой контроль важен, мы узнаем из главы 7, где речь пойдет о ключевых биологических и психологических проблемах, влияющих на трейдинг.