Использование определителя торгового тренда

Определитель торгового тренда позволяет вам отобрать три акции с наивысшими показателями прибыльности и максимальной вероятностью успеха. С помощью этого простого метода список, например, из 10 акций можно сузить до трех топ-акций. Анализ потенциально интересных торговых инструментов подразумевает следующие шаги.

Первое: в колонку «Доходность/Риск» (R/R) вводится значение отношения доходности к риску. Второе: каждой акции-кандидату на сделку присваивается счет (сумма баллов) тренда, а стрелками вверх, вниз или в сторону указывается его направление. Данное число и стрелка вписываются в колонку «Тренд». Третье: подсчитывается сумма баллов всех индикаторов, причем отрицательные значения вычитаются из положительных. Общее количество записывается на листке бумаги. Оно представляет собой высоковероятный сигнал на покупку или продажу. Четвертое: суммируются баллы тренда и высокоероятных сигналов, и полученное значение вводится в колонку «Общее балльное значение» (общая сумма баллов). Пятый и последний шаг - заполнение колонки «Действие»: В = «покупать» (Buy), S = «продавать» (Sell), H = «держать» (Hold).

Высоковероятные сигналы на покупку и продажу и их численные значения:

Скользящие средние 12, 20, 50 +1,-1,0

MACD +1,-1,0

RSI(14) +1,-1,0

Степень изменений (Rate of change) 12, 26, 39 +1, -1, 0

Полосы Боллинджера +1, -1, 0

R-процент Вильямса (Williams % R) +1,-1,0

Для введения этой информации я советую вам пользоваться определителем торгового тренда. Вкладывайте все сводки в обычный скоросшиватель, чтобы они были легко доступны и удобны для быстрого просмотра. При дальнейшем анализе это принесет вам пользу (см. рисунок 3.10).

После того как информация введена в определитель торгового тренда, достаточно просто выбрать акции с наивысшим соотношением доходности к риску, счетом тренда и общим счетом. Заметьте, что общий счет является комбинацией индикаторов тренда и высоковероятных сигналов на покупку и продажу. Для ускорения процесса лучше вводить все данные в электронную таблицу. С помощью этого простого метода вы устраняете эмоциональные решения и получаете из списка три акции с наилучшим потенциалом.

Фильтр вероятности моментума и прибыльности служит отличной торговой стратегией. Выборка акций в этом случае проводится с учетом моментума и прибыльности. Данная стратегия обещает хорошо работать при любых рыночных условиях, потому что фильтр и процесс отсеивания обнаружат и бычьи, и медвежьи точки ускорения моментума. Но, несмотря на качественную работу и на бычьих, и на медвежьих рынках, одной стратегией вам не обойтись.

Рисунок 3.10. Определитель торгового тренда

Счет тренда Индикаторы входа и выхода

Линии тренда +2 Скользящие средние (12,20,50) +3

Скользящие средние +3 MACD +1

Поддержка и сопротивление 0 RSI (14-дневный) +1

Графические модели +1 Степень изменения цены (12,26,39) +3

Объем +1 Полосы Боллинджера +1

R-процент Вильямса +1

Итого +7 +10

Общий счет +17