СРЕДНЯЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ

У средней скользящей есть плюсы и минусы Минус в том, что она заранее не говорит  вам, что приближается изменение тренда. Плюс в том, что она поможет вам определить,  движется ли существующий тренд, и подтвердить, когда произошло изменение  тренда Было бы полезно считать среднюю скользящую кривой линией тренда. Средняя скользящая может служить для той же цели, что и линия тренда в том смысле, что она  предоставляет поддержку во время продаж при верхнем тренде и сопротивление отскокам  при нижнем тренде. Пробитие средней скользящей линии обычно имеет то же значение,  что и пробитие линии тренда в том смысле, что оно подразумевает изменение тренда  Главным преимуществом средней скользящей над линией тренда является способность  первой комбинировать более чем одну среднюю скользящую линию для генерирования дополнительных торговых сигналов.

ПРОСТАЯ СРЕДНЯЯ

Графические пакеты предлагают широкое разнообразие способов размещения средних скользящих. Например, пользователь может поместить одну среднюю скользящую линию сам или скомбинировать две линии для создания сигналов пересечения Длина линий  может также отличаться в зависимости от того, размещает ли аналитик долгосрочные или  краткосрочные тренды Первый выбор, который, однако, надо сделать — какой тип  средней скользящей применить. И позвольте объяснить, почему. Средняя  скользящая является просто средним показателем рыночной цены закрытия за выбранный временной промежуток.

Чтобы построить среднюю за 200 дней, компьютер прибавляет последние 200 цен  закрытия данной акции и делит сумму на 200. Каждый день прибавляется новое  число к сумме (последняя цена), и старое число не учитывается (цена 201 день назад).  Так как средняя двигается каждый день, ее называют средней скользящей (или средней  движения). Средняя за 50 дней использует последние 50 дней, в то время как средняя за  10 дней использует последние 10 дней. Это называется простой средней, так как цена  каждого дня имеет равный вес.

ВЗВЕШИВАНИЕ СРЕДНЕЙ ИЛИ ЕЕ ВЫРАВНИВАНИЕ?

В то время как простая средняя используется более всего, некоторые аналитики предпочитают уделять дополнительное внимание  более позднему действию цены Эта идея поддерживает взвешенную среднюю скользящую. Взвешенная средняя уделяет больше веса  последним ценовым данным и меньше веса перспективным ценам. По этой причине взвешенная средняя является более  чувствительной, чем простая средняя, и более близко направлена к ценовому тренду Экспонентная сглаженная средняя — наиболее  популярная из взвешенных средних. Эта средняя определяет процентное значение цены последнего дня, которая затем прибавляется  к процентному значению предыдущего дня Например, закрытие последнего дня определено  значением 0,10. Это означает, что  цена закрытия последнего дня имеет значение 10 %, которые затем прибавляются к 90 % значения предыдущего дня. Значение  0,05 дает меньшую взвешенную цену последнего дня 5 % и большую предыдущего дня 95 %. Чем точнее определен процент  для последней цены, тем более чувствительной становится линия в отношении самого последнего действия цены.

Компьютеры позволяют пользователю переводить эти процентные взвешивания во временные периоды для более легкого  сравнения. Например, 5 %-ная экспонентная взвешенная эквивалентна 40-дневной средней скользящей 10 %-ная взвешенная  эквивалентна более чувствительной 20-дневной средней скользящей. Тот, кто хочет использовать 40-дневную среднюю скользящую, например, может выбирать между простой средней, взвешенной средней или экспонентной сглаженной средней, нажав всего на  одну кнопку. Если вы хотите поэкспериментировать со взвешенными средними, это объяснение поможет вам понять различия.  Другой причиной, объясняющей экспонентную сглаженную среднюю, является подготовка читателя к дискуссии по поводу популярного индикатора MACD, который использует технику экспонентного сглаживания.