ПОСТРОЕНИЕ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ

3.1. Построение таблицы правил

Если свести в таблицу все правила, которые мы рассмотрели, то работать с ними будет гораздо удобнее. Вот этим мы сейчас и займемся.

В таблице правил мы свели воедино все те правила, о которых писали выше. В столбце «Правила» записаны  те условия, на которые мы будем обращать внимание для того, чтобы принять решение об открытии позиции.  Разумеется, можно выбрать другие условия, и тогда это будет другая торговая система. Эти условия нами  были выбраны, потому что они позволяют успешно работать на валютном рынке уже не один год.

В предпоследней строчке указывается сумма баллов, которая была набрана для каждого конкретного случая.

В последней строчке указывается вероятность того, что при открытии позиции мы получим прибыль. Эта  вероятность рассчитывается так: делим набранную сумму баллов на максимально возможное число баллов  (в нашем случае - 25) и умножаем па 100.

В столбце «Максимальные значения» указано максимальное число баллов, которое мы можем получить, если  условие выполняется. Например, в строке «Свечи» самая лучшая свечная конфигурация может дать 5 баллов.  Но есть свечные конфигурации, которые дают 4 или 3, а то и всею 2 балла. Оценка свечных конфигураций в  баллах была приведена ранее в соответствующем разделе. Обратите внимание, что не все условия могут  учитываться одновременно. Если мы наблюдаем дивергенцию, то в этом случае мы наверняка имеем и  разворот индикаторов, и поэтому мы не должны этот разворот учитывать (он уже учтен в дивергенции, и   поэтому она имеет такой высокий балл). Так как мы не различаем, по какому именно осциллятору мы имеем  дивергенцию, то при наличии дивергенции мы не учитываем разворот ни по одному осциллятору. Ну а если  мы имеем двойную дивергенцию, то мы не учитываем и разворот индикаторов, и обычную дивергенцию. Вот с  учетом этого в столбце «максимум» приведен вариант, когда ситуацию на рынке можно оценить в  максимально возможное число баллов. В остальных столбцах мы записали некоторые примеры, которые нам  понадобятся в дальнейшем.__

Правила работы с таблицей

Рассмотрим на примерах, как надо работать с таблицей правил. Да, в столбце «Максимум» приведен вариант,  когда ситуацию на рынке можно оценить в максимально возможное число баллов, но это — идеальный  вариант. В реальной жизни мы никогда не можем знать те неожиданности, которые нас подстерегают, на то они и неожиданности. Поэтому мы никогда не сможем реально оценить ситуацию в 25 баллов, то есть в максимальное число.

В столбце «Пример I» приведен редко встречающийся, но тем не менее реальный вариант ситуации, который мы оценили в 20 баллов (рис. 3.2.1). Давайте посмотрим, что же в это время было на рынке:

Цепа отбилась от уровня или был прокол уровня. Это дало нам 5 баллов.

Последняя свечка была разворотная, например, «эскимо» при отбиве от уровня сопротивления. Это дает 4 балла.

Наблюдалась двойная дивергенция (кстати, совсем не важно, на каком осцилляторе – на RSI или на стохастике). Это даст еще 5 баллов.

Тренд направлен вниз, и при этом мы собираемся открывать короткую позицию (в том, что тренд направлен  вниз можно было убедиться, посмотрев свечи за больший интервал времени; мы их здесь не показываем,  поскольку тогда плохо будет видно свечную конфигурацию). Тренд вниз добавляет 2 балла.

День недели - вторник. Это дает еще 2 балла.

Сигнал на открытие получен в 14 часов. Поэтому добавляем еще 2 балла.

В сумме имеем 20 баллов. Делим 20 на 25 и умножаем на 100%. В результате получаем: вероятность того,  что сделка принесет прибыль, равна 80%. Это максимально возможная вероятность, так как больше 20  баллов мы получить не можем — ведь всегда возможны неожиданности, которые нам в момент открытия позиции неизвестны и которые могут повлиять на движение цены. Но и 80% вероятности успеха—совсем  неплохо. Эта цифра означает, что в среднем из 10 сделок 8 будут успешными.

Аналогичным образом можно оценить ситуацию на рынке в баллах в любой момент времени и рассчитать  вероятность того, что открытие позиции в этот момент принесет прибыль. В таблице 1 в двух последних  столбцах приведены два возможных варианта расчета баллов для двух гипотетических случаев. В той же  таблице в столбце «Пример 2» получена вероятность успеха 68%, а в столбце «Пример 3» - 52%. На взгляд  автора методики, имеет смысл открывать позицию только в том случае, если вероятность успеха не менее  60%. В этом случае из десяти сделок в среднем 6 сделок будут успешными, а 4 проигрышными. Кстати,  именно такое соотношение успешных и неуспешных сделок наблюдается у одного из трейдеров, который за  год зарабатывает более 600% на свой депозит. А вот если вероятность меньше 60%, как, например, в столбце  «Пример 3», то позицию открывать не стоит.

Разумеется, получить вероятность успеха в 80% удается редко. Чаще всего не совпадают дневной и часовой  тренды. И в этом нет ничего удивительного. Обычно часовой тренд не успевает развернуться до того, как  цена отобьется от уровня, и поэтому он разворачивается на одну-две свечки позже.

Для того, чтобы с таблицей было удобно работать, перепишем правила в другом порядке, сместив вверх то,  что является важнейшим и может быть оценено в максимальное число баллов.