Корреляция между фьючерсом на S&P и акцией Intel

Одновременно Стив следит за S&P, поскольку Intel часто торгуется в тесной корреляции с этим фьючерсным контрактом. Слава Богу, сегодня утром рынок довольно сильный, и фьючерс S&P торгуется высоко - в районе 1530. А благодаря новостям и Intel стал сильнее.

11:04 Стив держит Intel более четверти часа. За это время тот поднялся к $139, но выдохся и никак не может вновь туда пробиться. Рынок замер в ожидании: выйдет ли Intel на новый дневной максимум? Стив тоже надеется на это, но даже сейчас ясно, что он провел просто фантастическую сделку: фактически, лучшую сделку за несколько последних торговых сессий.

Стив знает, что маркет-мейкеры попытаются пробиться через максимум, особенно учитывая то, что фьючерс S&P стоит высоко. Свинговые и позиционные трейдеры любят покупать на пробоях дневного максимума, - напоминает он себе. - Для них это один из сигналов входа».

Он знает также, что лучше всего начинать разгрузку» акций именно тогда, когда Intel пытается пробить новый дневной максимум. Например, менее двух недель назад, когда Intel достиг годового максимума, объем торгов был наибольшим, поскольку трейдеры покупали бумаги. Однако через 6 дней после этого акции торговались уже почти на 20 пунктов ниже! Подобные ситуации Стив наблюдал не раз.

11:05 Сомнения могут убить много хороших сделок, и Стив это знает. Goldman вновь выходит с бидом по $138 7/16, показывая объем 200. Но для него это слишком маленький лот. Что если это отвлекающий маневр? Стив задумывается: Может быть, Goldman пытается протолкнуть Intel через целое число только для того, чтобы развернуться и через несколько минут продать тысячи акций?» Такое бывало не раз. Похоже, пора выходить из игры.

Теперь Intel торгуется $138 9/16 на $138 1/2. Одолеет ли он максимум? Стив не знает, да и, в сущности, ему все равно. Он решил выйти и готовит ордер на продажу. Стив понимает, что должен немедленно зафиксировать свою прибыль, и, не жадничая, решает слить 2000 акций по $138 3/8, что находится как раз под лучшим бидом. Почему? Потому что маркет-мейкер предлагает $138 3/8 за 2000 и ждет быстрого исполнения. Стив наливает» ему по $138 3/8 почти мгновенно. Маркет-мейкер остается с бидом $138 3/8, но снижает объем до 1000. Стив готов продать остальные 2000 акций по этой цене и предлагает их тому же маркет-мейкеру, используя преференцию SelectNet. К счастью, тот исполняет оферту на 2000. Стив поздравляет себя с превосходной сделкой.

За эти несколько часов он сделал $11 250, поэтому решает закончить торговлю. Рынок есть рынок, и нельзя заработать все деньги. Надо уметь вовремя остановиться.

Он закрывает свои торговые программы, выключает компьютер и отправляется на кухню, где его жена Нэнси разрезает свежеиспеченный банановый пирог.

Как дела, дорогой?» - спрашивает она.

ВлБыло очень неплохое утро, - отвечает Стив. - Мы закончили сессию с 11 кусками». Пирог тает во рту, и он вспоминает про гольф: Если не возражаешь, пойду к Элу: мы хотели сегодня сыграть партию. Кстати, помнишь ту рекламу про Сан-Мартино. Если все пойдет как надо, на следующей неделе можем отправиться на острова дней на пять».