Ежедневный, еженедельный, месячный, квартальный и годовой анализ ваших сделок

Будет лучше, если вы дополните ежедневные разборы полетов» недельным, месячным, квартальным и годовым анализом своей торговли. И если у вас нет друга-трейдера, и вы не являетесь членом какого-либо торгового сообщества, где есть с кем обсудить вашу торговлю, постарайтесь проводить такие периодические обзоры вместе с тренером. Причина, почему следует так поступать, очевидна: очень трудно объективно оценивать самого себя. Я, например, делаю именно так. Изучение моих сделок вместе с другими трейдерами помогает мне быть более объективным и, кроме того, повышает мою ответственность за их результаты (т.е. не дает им уйти в песок»).

Вас может удивить необходимость проведения недельных, месячных, квартальных и даже годовых обзоров, если вы и так ежедневно анализируете свои сделки. Но подумайте: переходя к каждому следующему масштабу времени, вы видите все дальше и получаете все более широкую панораму своей торговли и ее эффективности.

При недельном анализе вам нужно оглянуться назад и попытаться найти схемы эффективной торговли, которые вы хотели бы продолжать в будущем, и примеры вредных привычек, которые, возможно, только формируются и которые надо уничтожать в зародыше». Если вы имели больше стопов», чем обычно, была ли тому причина? Присутствовало ли в вашей жизни постороннее влияние, заставившее вести себя в эту неделю не так, как в прошлую? Недельный анализ, вероятно, следует проводить в пятницу вечером или в выходные, чтобы учесть его выводы уже на следующей неделе. Это может занять 45 минут, час или полтора - вернуться назад и просмотреть свои торговые записи, пытаясь обнаружить определенные модели своего торгового поведения.

Месячный анализ необязательно выполнять в последний день месяца; это можно делать в выходные, следующие за месяцем торговли. Задача месячного анализа несколько шире: вы отыскиваете не только стереотипные модели поведения, но и проверяете, как ваши торговые результаты соотносятся с целями торговли. Достигли ли вы своих месячных целей с точки зрения процесса торговли? Торговали ли вы правильно с точки зрения результатов этой торговли? Достигли ли вы желаемого уровня прибыльности и избежали ли снижения стоимости активов в соответствии с тем, как это указано в ваших торговых задачах? Такой анализ, вероятно, займет не больше времени, чем недельный (при условии, что вы регулярно проводите ежедневный и еженедельный анализы) - быть может, всего час-полтора в месяц.

Квартальный анализ ставит перед собой несколько иную цель. Раз в квартал вам нужно сделать перерыв и потратить пару часов, а может быть, даже и половину рабочего дня на то, чтобы просмотреть все записи в журнале и проверить эффективность своей торговли. За квартал у вас должно накопиться достаточно информации для того, чтобы подняться на еще более высокий уровень и оценить эффективность самой торговой стратегии. Дает ли она ту результативность, которая была показана при тестировании? Когда вы остановились на этой стратегии, у вас, несомненно, были определенные ожидания относительно процента прибыльных сделок, отношения среднего выигрыша к среднему проигрышу, средней прибыли в расчете на одну сделку и других показателей, которые теперь вам захочется сравнить с фактическими. Посмотрите, обеспечивают ли ваши торговые стратегии выход на ожидаемые параметры. Если нет, то настало время выяснить почему. Как правило, на квартальный анализ уходит несколько больше времени, чем на краткосрочные обзоры.

Наконец, годовой обзор, по-видимому, должен представлять собой, прежде всего, анализ ваших систем, стилей и стратегий торговли с точки зрения миссии и поставленных целей. Убедитесь, что они по-прежнему соответствуют вам как личности и тому, как вы намерены торговать в следующем году. Вероятно, этот анализ потребует немало времени. Отвлекитесь от торговли и потратьте день, а может, и все выходные, чтобы провести такой анализ.

Напоследок хочу еще раз подчеркнуть, что вы должны проверить себя и свою эффективность не только в смысле денег, но и сточки зрения самого процесса и его качества. По возможности, вам надо количественно оценивать свою деятельность - процент выигрышных сделок, процент проигрышных сделок, сколько денег заработано и сколько проиграно и т.п. Но в тех сферах, которые не поддаются количественному измерению, вам потребуются какие-то качественные оценки. Например, в конце концов вы возможно захотите оценивать каждый торговый день по 10-балльной шкале в плане его соответствия вашим долгосрочным целям. Соблюдали ли вы свои правила? Если вы скрупулезно выполнили каждое правило и с точки зрения процедур торговали безукоризненно, поставьте этому дню 10 баллов, независимо от того, заработали вы деньги или нет. Если у вас были какие-то осечки, оцените его в 8 баллов и т.д.

Подобная шкала позволит вам увидеть, как меняется ваша торговля с течением времени и как она соотносится с различными событиями вашей жизни. Качественную шкалу очень полезно использовать при анализе своей торговли с точки зрения ее соответствия тому идеальному процессу, к которому вы стремитесь.