Торговые правила и математическое ожидание вашей торговой системы

Если вы разрабатываете систему, основанную на ожидании и высоких кратных R, полученных на исторических данных, то у вас будет некоторое представление о том, как она вела себя в прошлом. Ваша система также даст вам набор правил, направляющих ваше поведение, и сделает вашу торговлю менее зависимой от ваших эмоциональных капризов. Однако остаются все же два важных аспекта системы, о которых вы не знаете. Насколько хорошо ваша историческая выборка данных отражает реальные условия сегодняшнего рынка, в которых работает ваша система? И как выглядит торговля по этой системе изо дня в день? Вот почему важно провести имитацию системы.

Что такое имитация? Вы берете распределение кратных R, которое есть у вашей системы, и, предполагая, что оно репрезентативно отражает реальную работу системы на рынке, случайным образом выбираете сделки. Вот тогда вы начинаете понимать, что значит торговать по этой системе. Испытав ее от начала до конца, вы уже не будете постоянно изменять ее.

Например, если ваша система дала выборку сделок, показанную в табл. 5.1, вы имеете определенное распределение кратных R в этих сделках. Затем, в соответствии с этим распределением вы маркируете шарики и складываете их в мешок, причем каждый шарик представляет кратное R одной сделки.

Предположим, вы делаете 100 сделок в месяц. Всякий раз, как вы достаете из мешка 100 шариков, причем возвращая каждый шарик обратно, вы получаете пример того, как может выглядеть месяц вашей торговли. Вы можете встретить полосы убыточных сделок - так вы поймете, что значит пережить каждую из них. Вы можете испробовать различные стратегии в отношении размера позиций и увидеть возможные сокращения счета, а также свою психологическую реакцию на них. Что происходит, когда у вас идет особенно хорошая полоса? Теряете ли вы контроль?

Каждый торговый месяц, который вы смоделировали и виртуально пережили, значительно облегчит вам торговлю по вашей системе. И я рекомендую вам смоделировать как минимум несколько лет торговли. Вернитесь назад и перечитайте материал об имитации системы в гл. 6, пока вы твердо не усвоите содержание этого процесса. Вы можете также испробовать торговую игру, предлагаемую ПТМ. Она позволит вам имитировать большое число сделок с любым распределением кратных R.