Совершенствование процесса трейдинга

И последнее, что следует предпринимать, занимаясь анализом процесса торговли, - это, конечно, его совершенствование. Теперь, когда вы потратили время на ведение журнала и провели анализ пройденного пути, что нужно сделать, чтобы улучшить свои торговые результаты? В любом случае ваши решения должны базироваться на тех выводах, которые вы сделали, просматривая свои записи и анализируя свою деятельности. Нужно ли вам уточнить свои цели и стратегии? Например, сегодня мы обсуждали с Д. Р. одну из наших торговых стратегий, используемую в ситуациях типа разрыв и западня». Как раз сегодня он торговал по этой стратегии и отметил, что она работала превосходно, как мы и предполагали. Однако он не получил прибыль по сделке, поскольку сработал стоп». Когда мы проанализировали правила остановки, то пришли к выводу, что нам, по-видимому, следует уточнить стратегию защитных остановок для этой конкретной ситуации и данной компании. Это пример реального использования обратной связи и записей в журнале для совершенствования торговли.

Следует сразу предостеречь вас: совершенствуя процесс, не выплесните ребенка вместе с водой. В частности, существуют две основные ошибки, которые вы можете сделать здесь. Во-первых, если вы торгуете очень хорошо и торговля дает вам прибыль (заметьте, что это не одно и то же), ваша вероятная ошибка - самодовольство. Вы работаете настолько хорошо, что перестаете думать о совершенствовании. Но тогда ваш рост как трейдера будет подорван, и вы, вероятно, будете застигнуты врасплох, когда обстоятельства изменятся (и взорвут вашу самоуспокоенность). Например, вы использовали инерционные стратегии, а рынок входит в фазу консолидации - что вы собираетесь делать? Как вы будете торговать, если условия рынка минимизируют (или сводят на нет) эффективность ваших инерционных стратегий?

Другая основная ошибка может появиться когда вы торгуете слабо и/ или теряете деньги. В таких случаях обычно делают скоропалительный вывод, что торговые стратегии плохие и не работают. При этом трейдеры склонны вообще отказаться от данной системы. И вот мы видим, как трейдеры (особенно те из них, которые не обременяют себя хлопотами, связанными с совершенствованием процесса торговли, о чем мы говорили выше) мечутся от одной системы к другой. Они покупают систему за системой, тратя буквально целые состояния на очередные безотказные» торговые системы, и потом отбрасывают их одну за другой, как только система допускает снижение денег на счете. Существует большая разница между стратегией, вошедшей в предсказуемый неблагоприятный период, и негодной стратегией. Гаубица вряд ли подходит для процесса шлифовки!

Поэтому, когда вы совершенствуете процесс, убедитесь, что вносите только те изменения, которые действительно необходимы. Существует научный термин степени свободы». Здесь я не хочу глубоко вдаваться в его смысл, но позвольте дать очень короткое объяснение. Давайте еще раз вернемся к примеру, в котором мы с Д. R торговали с помощью стратегии разрыв и западня». После ее обсуждения мы пришли к выводу, что, возможно, нам надо изменить временные рамки нашего стопа» или скорректировать сам стоп». Другими словами, то ли дать сделке больше времени, то ли расширить стоп». Это и есть две степени свободы.

Проблема состоит в том, что вы не можете протестировать обе степени свободы одновременно, хотя многие попытаются это сделать. Чем больше у вас степеней свободы, тем меньше определенности, поскольку вы не знаете, какая коррекция привела к изменению результатов. Поэтому, когда вы корректируете свои стратегии, меняйте только одну переменную (одну степень свободы) за раз. Измените что-то одно и протестируйте это единственное изменение, чтобы либо исключить эту переменную из числа возможных проблем или придти к выводу, что именно с ней необходимо работать. Проверенные и хорошо продуманные торговые стратегии требуют лишь незначительных доработок. Поэтому думайте о шажках ребенка, а не о прыжках великана.

Работа, которую вы делаете по завершении торговли, - одна из самых ценных составляющих вашей деятельности. Ни одна торговая стратегия или система не работает безукоризненно на всех рынках и в любое время. Обзоры торговли и улучшения, сделанные по их результатам, дадут вам наилучшую возможность поддерживать эффективность и прибыльность торговой стратегии в различных рыночных условиях. Кроме того, эти обзоры позволят вам оценить и улучшить основные аспекты вашей торговой психологии. Послеторговая деятельность поможет вам обеспечить неуклонное и непрерывное совершенствование в вашем стремлении достичь идеала», который находится в вас самих.