Foreign Exchange Operations - Читайте на сайте

Программа ProfitMaker начала разрабатываться с 1995 г. российской фирмой МП «КИТ» /«Кибернетика, Информатика, Технологии»/.

Данная программа стоит особняком от существующего по состоянию на сегодняшний день программного обеспечения для финансового рынка. Это обусловлено, прежде всего, тем, что пакет даёт в руки инвестора не методы или же инструменты, которые он может использовать или нет, а ProfitMaker является самодостаточной «алгоритмической машиной (автоматом) для формирования потенциально возможной прибыли». Никаких других задач пакет не решает. Исключением из этого являются лишь чисто технические функции, выполняемые пакетом, такие, как работа с ретроспективными данными, визуализация результатов, поддержка баз данных и так далее.

В настоящее время существует две версии программы ProfitMaker - для рынка ценных бумаг (торговля акциями, облигациями и опционами) и для маржинальной торговли (FOREX & FUTUREX Markets).

При торговле акциями и облигациями, безусловно, возможно проведение краткосрочных спекулятивных операций. Однако основная цель торговли указанными инструментами - это наращение стоимости портфеля в долгосрочном аспекте (квартал и более). Указанное обстоятельство определяет необходимость торговли соответствующими инструментами по возрастающим трендам эффективности. Подобная трендовая торговля ведётся с помощью программы на базе использования математических методов оптимального управления.

Вторая версия программы ProfitMaker изначально ориентирована для осуществления спекулятивной деятельности на рынках FOREX & FUTUREX при маржинальной торговле. Основная функция, выполняемая программой - это выработка прогнозов минимальных и максимальных курсов основных мировых валют «сегодня на завтра» и выдача спекулянту рекомендаций по стратегиям торговли. В пакете ProfitMaker реализованы следующие функциональные модули:

1) Модуль оценивания статистических характеристик финансового рынка.

В рамках указанного модуля решаются задачи статистического оценивания автокорреляционных функций для всех обращающихся на рынке финансовых инструментов, а также оцениваются взаимные ковариации между инструментами (оцениваются элементы ковариационной матрицы финансового рынка).

2)Модуль синтеза математической модели финансового рынка на основе известных соотношений между корреляционными функциями случайных процессов и дифференциальными (разностными) уравнениями идентифицируются векторно-матричные дифференциальные (разностные) уравнения, описывающие статистическую динамику финансового рынка.

3)Модуль синтеза математических фильтров и предикторов.

В этом модуле осуществляется синтез структуры и параметров алгоритмов оценивания и прогнозирования случайных процессов. Синтезируются дискретные фильтры Калмана, Винера-Колмогорова, наблюдатели Луэнбергера, различные операторы авторегрессии - скользящего среднего и т.д. Указанные алгоритмы с помощью процедур их обучения и адаптации, настраиваются на «статистический портрет» финансового рынка. Из всех алгоритмов затем выбирается один алгоритм или же их некоторая комбинация, которая обеспечивает минимальную среднеквадратичную ошибку оценивания (прогнозирования) для массива ретроспективных данных по финансовому рынку.

4)Модуль прогнозирования.

В указанном модуле осуществляется прогнозирование курсов и эффективности (доходности) всех обращающихся на рынке финансовых инструментов с упреждением на несколько торговых сессий вперёд.

5)Модуль выработки управления портфелем

В данном модуле решается задача оптимизации портфеля на основе алгоритмов динамического программирования Р. Беллмана. Входной информацией для алгоритмов оптимизации являются результаты прогнозирования эффективности финансовых инструментов, а на выходе процедуры оптимизации пользователь получает информацию о пропорциональных долях финансовых инструментов, из которых должен состоять оптимальный портфель.

Программа ProfitMaker написана на Clipper 5.01 и MicroSoft С и работает в DOS и во всех средах Windows.

Главная Софт Литература Читайте на сайте Контакты