Foreign Exchange Operations - Выбор между действием и ожиданием с точки зрения продавца

Оглавление >>> Торговля опционами

Пример: Рассмотрим ситуацию, описанную в предыдущем примере, но с точки зрения продавца. Вы продаете опцион, вместо того чтобы покупать его. Это означает, что вы получаете 500 долларов, вместо того чтобы их платить. Тогда 300 долларов временной стоимости являются позитивным фактом. Вопрос о том, сколько времени остается до момента истечения опциона, приобретает противоположный характер — чем быстрее истечет опцион, тем лучше. До тех пор пока рыночная стоимость акций не возрастает более чем на 3 пункта на временном промежутке от настоящего момента до даты истечения, ваша сделка является прибыльной.

В момент истечения опциона временная стоимость исчезает, а вся оставшаяся премия состоит полностью из внутренней стоимости. Это состояние принято называть паритетом.

Продолжение >>> Использование ежедневных опционных котировальных листов

Главная Софт Литература Читайте на сайте Советы новичкам Контакты