Факторы влияющие на краткосрочные позиции: Наблюдение 3
Наблюдение 3. Чем меньше дельта опциона, тем быстрее он теряет свою стоимость (и тем чувствительнее он к фактору времени).
Вега определяет чувствительность премии к изменению волатильности на 1%.
Таким образом, премия опциона с дельтой 10 увеличится на 4.6 пункта, если волатильность увеличится с 11 до 12! Отсюда...
