Маги фондового рынка - прибыль в действительности оказывается хуже

Оглавление >>> Маги фондового рынка

Что происходит, если вы открываете позицию до появления отчета, рассчитывая на то, что цифры окажутся выше ожидаемых, а прибыль в действительности оказывается хуже, чем предполагалось, или наоборот?

Мы закрываем позицию, как правило, сразу же. У нас открывается множество позиций, при этом происходит куча ошибок. Каждый день кто-нибудь тычет меня носом в грязь (смеется).

Поиском катализаторов занята вся Уолл-стрит; почему ваше исследование оказывается более успешным?

Мы почти не занимаемся ничем другим. Поиск катализаторов — это не часть стратегии; это сама стратегия.

Как принимается решение о закрытии позиции?

Один из приемов, оказывающих нам неоценимую помощь, — использование временных стоп-сигналов. Для каждой сделки, которую мы заключаем, определено временное окно, в течение которого позиция должна сработать. Если в течение обозначенного времени ничего не происходит, значит, рынок, скорее всего, не собирается принимать в расчет данную информацию.

Каково соотношение длинных и коротких позиций фонда?

Наша чистая позиция в среднем на 40% длинная; она может варьироваться в интервале от 90% чистой длинной до 10% чистой короткой. Типичное распределение позиций: 50% длинных, 10% коротких, остальное — в деньгах.

У вас необычно большая позиция в деньгах.

Нам приходится решать две задачи одновременно: мы должны зарабатывать деньги для инвесторов и заботиться о сохранении капитала. 40% в денежном рынке – это своеобразная гарантия стабильности прибыли.

Главная Софт Литература Читайте на сайте Советы новичкам Контакты