Foreign Exchange Operations - Читайте на сайте - Сигналы механической торговой системы

Механические торговые системы можно классифицировать по-разному. По способу генерации торговых сигналов механической торговой системы входа можно выделить трендовые и контртрендовые системы. Первый вариант систем работает только в условиях четко направленного тренда. Достоинством этих систем является способность к длительному удержанию позиции и малое количество сигналов механической торговой системы, недостаток - убыточность при нетрендовом рынке. Чтобы уменьшить убыток, в таких системах следует применять фильтры. Контртрендовые системы - это антипод трендовых. Они создаются специально для торговли при боковом тренде, что подразумевает частую смену позиций и ведет к «съеданию» прибыли за счет комиссионных, особенно при внутридневной торговле. По техническому признаку МТС можно разделить на системы на основе скользящих средних, осцилляторные системы, системы на основе индикаторов тренда, паттерновые торговые системы и торговые системы на основе дивергенций. Первый класс систем - наиболее простые и распространенные. Чаще всего в разных комбинациях используются сигналы механической торговой системы пересечения двух скользящих средних с разными периодами. Более сложный вариант системы этого класса - системы на основе адаптивных скользящих средних. Как правило, они хорошо работают на трендовых рынках. Торговые сигналы нередко запаздывают. Скользящие средние в торговых системах чаще всего используются не самостоятельно, а в качестве фильтра тренда. Торговые системы могут также разниться, в зависимости от торговой стратегии трейдера, будь то краткосрочная торговля (скальпинг), или долгосрочная торговля, которая уже ближе к инвестированию.

Торговые системы на основе осцилляторов держат пальму первенства наряду с МТС, использующими скользящие средние. Эти системы кажутся с виду очень простыми, но поведение осцилляторов не ограничивается общими правилами их торговли. В принципе, любые нюансы движения осциллятора можно учесть в коде торговой системы, все зависит от квалификации технического аналитика. Осцилляторы в торговых системах можно использовать для определения окончательной точки входа, например, при торговле на откатах.

Системы, использующие индикаторы тренда (Aroon, ADX, MesaSineWave и т.п.), очень популярны. В отличие от скользящих средних, индикаторы дают более точные сигналы механической торговой системы и не запаздывают с ними. Эти системы можно использовать в любом рынке, так как они могут четко определять, в какую сторону направлена доминирующая тенденция как при боковом, так и при трендовом рынке. Ведь, как известно, рынок не может стоять на месте, и бычья либо медвежья тенденция должна в любом случае прослеживаться. В этих системах можно применять фильтры волатильности, чтобы не находиться все время в рынке. Если вы работаете с TradeStation, можно в дополнение к индикаторам использовать трендовые линии.

Существуют также системы, использующие дивергенцию. Сама концепция дивергенции носит налет явного субъективизма, тогда как разработка торговых систем - наука точная.

Паттерновые торговые системы применимы, скорее, для TradeStation, чем для MetaStock. Наиболее распространены системы на основе японских свечей, поскольку в программе можно задавать точные размеры тела свечи, ее теней и цвет. Создание таких систем - дело кропотливое, да и не факт, что в конечном итоге они окажутся жизнеспособными. Концепция японских свечей глубоко психологична, и большой вопрос, сможет ли машина к ней приспособиться.

Случайности и закономерности

Надо признать, что в конструировании индикаторов преобладают методы математической интерпретации цены, а в конструировании МТС - то, что в народе называется «научным методом тыка». То есть, по сути, проектируя механическую торговую систему, мы нередко ищем закономерность в случайных особенностях поведения индикаторов. Это, кстати, то единственное, что роднит «классические» МТС с нейросетевыми технологиями, на основе которых разрабатываются печально знаменитые <черные ящики>.

В этой связи следует заметить, что результаты тестирования торговой системы можно при желании подогнать под требуемый результат. Но это вовсе не значит, что она будет демонстрировать такие же результаты на реальном счете. Первое условие жизнеспособности торговой системы - она должна быть протестирована на максимально возможном временном промежутке, который только может предоставить ваш провайдер данных.

Существует мнение, что при получении статистического преимущества имеет значение только временной промежуток, неважно с каким периодом графика. Это явное заблуждение. Да, дневные графики иногда бывает легче анализировать, чем внутридневные. Но для тестирования торговой системы бывает важнее всего именно количество баров или свечей, а не время тестирования. Будем говорить, свеча для программы - основная единица длительности тестирования. В частности, на FOREX оптимальные результаты достигаются, как показывает практика, на часовых графиках. Особенно нужно следить за просадками графика доходности. Лучше, чтобы результат тестирования был меньше, но стабильнее. Просадка не должна составлять более 10% - эта цифра не с потолка взята, такие условия в цивилизованных странах обычно ставит руководство брокерских контор перед трейдерами.

Если тренд боковой

Особенно плохо поддаются обработке торговыми системами боковые тренды. Разворотные фигуры боковых трендов редко повторяются с математической точностью. Поэтому перед разработчиком системы, торгующей по тренду, стоит две задачи: фильтрация сигналов и ограничение убытков с целью, чтобы просадка покрылась последующей прибылью.

В общем, смотреть надо не на цифровые результаты тестирования, а на кривую доходности. В идеале кривая доходности должна своей постоянно повышающейся линией доставлять разработчику торговой системы эстетическое удовольствие. Но до совершенства форм, конечно, далеко, а уменьшить просадку торговой системы - вполне реально.

В рынок лучше входить не на том баре, на котором выдается сигнал механической торговой системы, а на следующем, когда сигнал механической торговой системы уже закрепится и подтвердится. Для этого в программе всего лишь надо включить соответствующую опцию. Пусть это уменьшит результаты вашего тестирования, но надо помнить, что при тестировании вы исследуете «мертвую» ретроспективу, а при торговле в реальном времени имеете дело с реальным рынком, который ведет себя подобно живому существу. На практике в любом случае не достичь более половины той суммы, которая была получена при оптимизации.

В заключение следует отметить, что при торговле на фондовом рынке, где природа взлета и падений акций совершенно разная, невозможно использовать торговые системы, выдающие сигналы механической торговой системы в обе стороны. Для генерации сигналов лучше использовать две системы: одну для покупок, вторую для продаж. К рынку FOREX это, правда, не относится.

Источник: www.forextimes.ru

В сети Веб Вы сможете отыскать безвозмездно либо приобрести за маленькие средства огромное множество механических систем, которые, со слов создателей, доставят Вам 10-ки, а то и сотки процентов дохода за месяц. Большая часть таковых "граалей" демонстрируют чрезвычайно отличные результаты при тестировании на исторических данных, но на демо-счете и настоящем счете такие системы терпят провал. Дело в том, что написание советников (Expert Advisors) - механических торговых систем для MetaTrader 4 - чрезвычайно нетрудное занятие, которое по силам хоть какому трейдеру. Потому в сети Веб возникло большущее число любительских "поделок", в каких допущен ряд неточностей.

Сиим постом я начинаю ряд публикаций о том, как написать своего профессионала, как недопустить заурядные ошибки, которые искажают настоящую доходность механической торговой системы, и о многом другом.

Сначала несколько слов о том, что все-таки такое советник (Expert Advisor):

Советник - это запрограммированный на языке MetaQuotes Language 4 трейдером метод совершения операции и управления приказами.

Естественно, позволительно торговать на собственном счете вручную, но, к примеру, в Альпари предлагается несколько 10-ов денежных пар плюс 10-ки остальных инструментов: CFD на южноамериканские акции, на товарные фьючерсы и почти все другое. вообразите себе, сколько времени Вы будете растрачивать на анализ каждого инструмента. Чрезвычайно нередко появляется ситуация, когда по какому-либо инструменту уже определился сигнал к открытию позиции, но Вы упускаете подходящий точка для операции, т.к. в тот точка Вы были заняты анализом другого инструмента. К тому же Вы не сможете не спать не есть. Но пока Вы спите, Вы сможете упустить сигнал к совершению операции.

позволительно привести еще 10-ки аргументов в пользу того, чтоб передать управление Вашим счетом в руки того, кто будет делать это 24 часа в день, 5 дней в недельку, не испытывая при всем этом никаких чувств (которые сильно мешают удачной торговле). Тому, кто будет в кондиции следить в режиме настоящего времени ВСЕ инструменты. Тому, кто будет действовать верно в согласовании с запрограммированным Вами методом. Этот бесценный ассистент - советник, либо другими словами, торговый метод, запрограммированный на языке MetaQuotes Language 4.

Все вышеупомянутое звучит чрезвычайно обнадеживающе и радужно. Но, не многие так просто. Советник производит ровно то, что Вы ему отдали приказ. Ежели Ваша торговая стратегия вначале убыточна, то Ваш советник будет раз за разом, в режиме настоящего времени, не упуская ни одной способности совершить сделку, торговать по Вашему методу и может довести Ваш торговый счет до плачевного состояния.

Но, ежели Ваша торговая стратегия прибыльна, то Вы довольно быстро можете стать наиболее состоятельным человеком. В собственных следующих выпусках я расскажу не совсем только о том, как самому написать советника, да и том, как верно оттестировать его на исторических данных.

Главная Софт Литература Читайте на сайте Контакты